Last Updated on 2024年9月2日 by ぷーやん
一年で404倍になる投資法があると聞いて、思わず写真のオッサン状態のあなた。
現物株を買って塩漬けばかりの人には、「404倍も上がる株などあるはずがない、どう考えても馬鹿げている」と考える。
ひたすら神に祈り、値上がりを待っているだけの人には理解しがたいだろう。
1987年、アメリカの先物トレーダー、ラリーウィリアムズがロビンスワールドカップで、1年間に1万ドルを114万ドルまで増やし、公式記録上、史上最高のリターンでぶっちぎりの優勝を果たした。
404倍というのは、その伝説のトレーダーの記録を軽くぶち抜く数字である。
その驚異的なパフォーマンスがこちら
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あくまでもシュミレーションの世界ではあるが、ブログに掲載している日経225先物の運用モデルを使った2008年のリーマンショックの年に、年初100万円でスタートしたお金は、わずか１年で4億円以上（404倍）増えたのである。
そして瞬間最高残高はなんと7億円（700倍）を突破するという凄まじさだ。
僕の研究課題として最も力を入れているのが資金管理
ラリーウィリアムズがコンテストでぶっちぎりの優勝を果たしたのも、それを上回る404倍のパフォーマンスが得られるのも、すべては資金管理によるものである。
ちなみに資金管理をせず、枚数を固定した場合は、100万円が240万円程度になり、パフォーマンスは2.4倍。
中々のパフォーマンスではあるが、資金管理をしたシステムとは極めて大きな差がついた。
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2008年のリーマンショックはちょっとやりすぎだが、ちなみに2024年8月現在のパフォーマンスは、それでも約23倍のパフォーマンスを叩き出している。そして最大瞬間風速は50倍を超えている。
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ラリーウィリアムズは、勝率とペイオフレシオを使った「ケリーの公式」という資金管理を用いて、114倍のパフォーマンスを達成した。
そしてここでご紹介した404倍のパフォーマンスは、僕のオリジナルの資金管理手法を使ったもので、「新Pの公式」と名付けた（笑）
今まで自分自身や他のトレーダーが資産を吹き飛ばすのを目の当たりにして、結局、資産を大きく減らすのは、システムの勝率だとか、リスク・リワードだとか、ドローダウンなどではないことに気が付いた。
それは場当たり的なロット枚数の決定と、ある日突然訪れる暴落が、口座資金を一気に破壊させるのである。
トレードは怪しげなシステムではなく資金管理によって成し遂げられる。
トレードで成功すれば、そこそこお金は儲けられるが、そのお金を正しい資金管理で管理すれば巨額の富を築くことができる。
しっかりとした資金管理を行わない限り、「少し稼いで、少し損をして」を繰り返すだけで、大成功とは無縁のつまらないトレーダーで終わってしまう。
少しばかり稼いでは次から次へとトレードを渡り歩き、富が築かれることはなく、トレーダーとして成功するという目標にはいつまでたってもたどりつかない。
多くの人は資金管理よりも、怪しげな手法に関心を持ち、トレードで成功する為の「魔法の杖」が存在すると思っている。
マーケットの動きを正しく解読してシグナルを出してくれる「魔法の杖」を持っている人がどこかにいると思っている。
本当に重要なのは、そんな怪しげなシステムなどではなく、正しい資金管理だということがわからない。
実に多くのトレーダーは、場当たり的に枚数を増やしたり減らしたりするだけで、どんなタイミングで枚数を増減すればいいのか全くわかっていない。
単純にトレードの調子が良いから枚数を増やしたり、がっつりとヤラれた後で、心が折れてから枚数を減らしたり．．．
トレードで重要なのは、現時点の残高において、次のトレードでは何枚で勝負すれば効率の良いトレードができるかということである。
ただし、資金管理は諸刃の剣でもある。
資金管理を使ってうまく運用するには、安定した売買システムが不可欠で、不安定なシステムをベースに資金管理を使うと、一気に資金が吹き飛ぶことになる。
「シンプルで安定したシステム」 + 「資金管理」 こそが、「魔法の杖」を持つ一番の近道なのである