Last Updated on 2023年6月15日 by ぷーやん
トレンドフォロータイプのデイトレードモデルの勉強会のお知らせ。
トレンドフォロータイプは、スイングトレードモデルに採用し、いくつかのブラッシュアップを重ねて、かなり堅牢性の高いモデルになった。
特に日経平均先物の運用においては長期間安定したモデルになっているが、新たな時間枠のトレードとして、日中の取引時間に特化したデイトレードモデルを追加することにした。
スイングトレードモデルが、16：30～翌日15：15までの時間軸に対して、デイトレモデルは、8：45～15：15までの時間軸に対してのモデルである。
検証より、この２つのモデルの相関は月次ベースで「0.13」とほとんど相関の無いモデルであり、この２つのモデルを組み合わせることで、より日経平均先物のトレードが有利になるという事が判明した。
デイトレモデルの成績（225先物ミニ１枚）
2006年～2021年10月現在
損益 +2,072,000円
勝率 48.7％
MDD 313,500円
年間の成績
| 2006 | 107,500 |
| 2007 | 308,000 |
| 2008 | 146,500 |
| 2009 | 33,000 |
| 2010 | -30,500 |
| 2011 | 53,000 |
| 2012 | 46,500 |
| 2013 | 264,000 |
| 2014 | 123,000 |
| 2015 | 175,500 |
| 2016 | -39,000 |
| 2017 | 51,500 |
| 2018 | 232,500 |
| 2019 | 155,000 |
| 2020 | 74,000 |
| 2021 | 371,500 |
2006年～2021年の16年間の中で、２回ほどマイナスで終わった年があるが、このモデルだけでもかなり安定しているといえる。
このデイトレモデルと、スイングトレードモデルの相関の無い２つのモデルを組み合わせる効果は抜群である。
デイトレモデル+スイングトレードモデル
2007～2021年10月現在（ミニ１枚）
年間の成績
| 2007 | 432,000 |
| 2008 | 1,282,500 |
| 2009 | 451,000 |
| 2010 | 351,000 |
| 2011 | 235,000 |
| 2012 | 102,500 |
| 2013 | 349,000 |
| 2014 | 561,500 |
| 2015 | 443,500 |
| 2016 | 517,500 |
| 2017 | 352,000 |
| 2018 | 819,500 |
| 2019 | 517,000 |
| 2020 | 900,000 |
| 2021 | 908,000 |
損益 +8,222,000円
勝率 49.6％
MDD 262,500円
2007年～2021年の15年間で負けた年は無く、年次勝率は100％
2021年の月別成績（スイング+デイトレ）
単位：円
| 月 | スイングモデル | デイトレモデル | 計 |
| 2021/01 | 79,000 | 115,500 | 194,500 |
| 2021/02 | 202,500 | 39,500 | 242,000 |
| 2021/03 | 6,000 | 51,500 | 57,500 |
| 2021/04 | 64,500 | -67,500 | -3,000 |
| 2021/05 | -1,500 | 75,500 | 74,000 |
| 2021/06 | 103,000 | -46,500 | 56,500 |
| 2021/07 | 8,000 | -56,000 | -48,000 |
| 2021/08 | -4,000 | 71,500 | 67,500 |
| 2021/09 | 92,000 | 18,500 | 110,500 |
| 2021/10 | -8,500 | 165,000 | 156,500 |
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