【株・先物投資】デイトレードモデル

Last Updated on 2023年6月15日 by ぷーやん

トレンドフォロータイプのデイトレードモデルの勉強会のお知らせ。

トレンドフォロータイプは、スイングトレードモデルに採用し、いくつかのブラッシュアップを重ねて、かなり堅牢性の高いモデルになった。

特に日経平均先物の運用においては長期間安定したモデルになっているが、新たな時間枠のトレードとして、日中の取引時間に特化したデイトレードモデルを追加することにした。

スイングトレードモデルが、16:30~翌日15:15までの時間軸に対して、デイトレモデルは、8:45~15:15までの時間軸に対してのモデルである。

検証より、この2つのモデルの相関は月次ベースで「0.13」とほとんど相関の無いモデルであり、この2つのモデルを組み合わせることで、より日経平均先物のトレードが有利になるという事が判明した。

デイトレモデルの成績(225先物ミニ1枚)
2006年~2021年10月現在

損益 +2,072,000円
勝率 48.7%
MDD 313,500円

年間の成績

2006107,500
2007308,000
2008146,500
200933,000
2010-30,500
201153,000
201246,500
2013264,000
2014123,000
2015175,500
2016-39,000
201751,500
2018232,500
2019155,000
202074,000
2021371,500

2006年~2021年の16年間の中で、2回ほどマイナスで終わった年があるが、このモデルだけでもかなり安定しているといえる。

このデイトレモデルと、スイングトレードモデルの相関の無い2つのモデルを組み合わせる効果は抜群である。

デイトレモデル+スイングトレードモデル
2007~2021年10月現在(ミニ1枚)

年間の成績

2007432,000
20081,282,500
2009451,000
2010351,000
2011235,000
2012102,500
2013349,000
2014561,500
2015443,500
2016517,500
2017352,000
2018819,500
2019517,000
2020900,000
2021908,000

損益 +8,222,000円
勝率 49.6%
MDD 262,500円

2007年~2021年の15年間で負けた年は無く、年次勝率は100%

2021年の月別成績(スイング+デイトレ)
単位:円

スイングモデルデイトレモデル
2021/0179,000115,500194,500
2021/02202,50039,500242,000
2021/036,00051,50057,500
2021/0464,500-67,500-3,000
2021/05-1,50075,50074,000
2021/06103,000-46,50056,500
2021/078,000-56,000-48,000
2021/08-4,00071,50067,500
2021/0992,00018,500110,500
2021/10-8,500165,000156,500

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