Last Updated on 2026年2月20日 by ぷーやん
トレードの成否は「いかに負けを削ぎ落とすか」で決まる
システムトレードで資産を築く真の鍵は、精巧なロジックでも強気なベッティングでもない。「期待値がマイナスの状態を物理的に遮断する」という戦わない勇気だ。
私が提唱する「ノートレフィルタ（No Trade Filter）」は、相場の不具合（不調期）を機械的に検知し、エントリーを自動停止させる究極の防衛デバイスである。
これこそが、ドローダウンという悪魔からあなたの資産を守り抜く唯一の盾となる。
どんな完璧な設計図にも「環境との不適合」は必ず生じるから
町工場の技術者として製品の「歩留まり」を監視してきた経験から言えば、どれほど設計図が完璧でも、気温や湿度の変化で不良品は必ず発生する。
トレードも同様だ。連敗が続くのは単なる運の悪さではなく、相場環境とシステムの「不適合」が生じている「故障状態」である。
多くの投資家は、この故障中に「意地」でトレードを続け、利益だけでなく元本まで食いつぶす。一方でプロは、不具合を早期に検知し、被害が広がる前にラインを止める「仕組み」を最優先する。
「期待値マイナス」の時間を集中的に排除する
ノートレフィルタのロジックは極めて冷徹だ。例えば、直近10回のトレード結果をリアルタイムで監視し、勝率が一定の閾値を下回った瞬間に「稼働停止モード」へ移行する。
- 無駄な連敗の回避: ボクシングで相手が猛ラッシュしている間だけリングを降りるような、圧倒的生存戦略
- 負けパターンの特定: 1日17時間の検証で判明した「祝日前日の勝率低下」や「低ボラティリティ時の往復ビンタ」を数値化し、あらかじめ除外する
データは嘘をつかない。
不調期に強引にトレードを続けた場合と、ノートレフィルタでその期間を「静観（平らな曲線）」にした場合では、後者の損益曲線が圧倒的に美しく、ドローダウンも極小化される。
彫刻家が岩を削って仏像を掘り出すように、無駄を削ぎ落とした後にこそ、純度の高い「利益の塊」が残るのだ。
あなたは「勝つ人」ではなく「システムの監視員」になれ
ノートレフィルタを運用する上で最大の敵は「人間の意思」だ。フィルターが「休め」と言っているのに欲を出す。
この不純物を排除し、システムの停止命令に「機械的に服従」できるかどうかで、投資家としての寿命が決まる。
防御こそ最大の攻撃だ。深い谷（ドローダウン）がないからこそ、次の上昇局面で安全にレバレッジを引き上げ、複利の魔法を最大化できる。
不確実な未来を予想するのを辞め、目の前のシステムの「健康状態」を監視する安全管理者に徹せよ。そうすれば、マーケットは恐怖の戦場から、静かな「集金所」へと変貌する。
次回は、フィルター技術のもう一つの柱、「ボラティリティ・フィルター」と「市場の癖」をハックする手法について深掘りする。相場の「熱量」を数値化し、エントリー精度をピカピカに磨き上げる核心部分を伝授しよう。
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