Last Updated on 2026年2月20日 by ぷーやん
1. 単一手法の限界：なぜ「一つの正解」は破綻するのか
システムトレード初心者が陥る最大の罠は、あらゆる相場環境で勝ち続ける「唯一無二の聖杯」を追い求めることだ。しかし、25年の相場経験から導き出された結論は非情である。「単一のシステムが機能し続けることは、物理的にあり得ない」。
相場は「上昇」「下落」「レンジ」の3つの顔を持つ。すべての局面で完璧なパフォーマンスを出そうとするシステムは、結局どの局面でも中途半端になるか、過去データに無理やり合わせた「過剰最適化（カーブフィッティング）」という砂上の楼閣に成り下がる。
- 順張り（トレンドフォロー）： 爆発力はあるが、レンジ相場での「騙し」で資産を削る。
- 逆張り（カウンター）： レンジで効率よく稼ぐが、強いトレンド発生時にロスカットを連発する。
この不可避な不調期（ドローダウン）を根性で耐えるのではなく、「仕組み」で無力化することこそが、真の投資戦略である。
2. システムの「結婚」：相関性を排除した最強の布陣
私が提唱するポートフォリオの基本は、性質の異なるシステムを組み合わせ、弱点を補完し合うことだ。
例えば、ドル円の15分足を用いた「逆張りシステム」を運用する場合、その天敵は一方向に進み続ける強いトレンドである。ここに、日足を用いた「順張りシステム」を同居させる。
- 強いトレンド発生時： 逆張りの損失を、順張りの大きな利益がカバーする。
- 方向感のないレンジ相場： 順張りの往復ビンタによる損失を、逆張りが淡々と利益で埋める。
これを私は「システムの結婚」と呼ぶ。異なる性質を持つ二人が支え合うことで、単独では崩壊するような暴風雨（ドローダウン）も、涼しい顔でやり過ごすことが可能になる。
3. 「しまうまシステム」：相場の呼吸を利益に変える網
ポートフォリオの核となるのが、独自ロジック「しまうま」だ。この名称には、相場に仕掛けた網（シマ）で獲物を一網打尽にするという意味を込めている。
一般的な「トラリピ」等のグリッドトレードは、想定レンジを外れた際の「塩漬け」が最大の弱点だ。対して「しまうま」は、この概念を根本から排除している。
- うねりの捉え： 相場は必ず上下に波打ちながら動く。
- ポジション管理： 一定ルールで買い下がり（売り上がり）を実施。
- 一括決済： 保有ポジションの合計が利益になった瞬間、すべてをリセット。
相場を予想するのではなく、相場の「呼吸（うねり）」に合わせて網を出し入れする。 これにより口座は常にクリーンな状態に保たれ、収益の安定性は飛躍的に向上する。
4. 三次元の分散：通貨・時間軸・ロジックの掛け合わせ
真に安定した資産曲線を描くには、さらなる分散が必要だ。
- 通貨ペアの分散： ドル円、ユーロドルに加え、相関の低いオージーカナダやスイス円等を組み合わせる。特定国のリスク（ババ）を引く確率を下げるためだ。
- 時間軸の分散： 1分足のスナイパー（スキャルピング）と、日足の大砲（スイング）を同居させる。
反応するポイントも決済までの時間も「バラバラ」であること。この**「非相関性」こそが、投資における最大のリスクヘッジ**となる。荒々しいギザギザの曲線は、このプロセスを経て、美しく滑らかな右肩上がりの曲線へと進化を遂げる。
5. 精神の解放：負けが「統計上の誤差」に変わる瞬間
ポートフォリオ運用を理解すると、投資家のメンタルは劇的に変化する。特定の手法が連敗しても、「今は別のシステムが機能する番だ」と冷静に傍観できるからだ。
トレードにおける精神崩壊は、「目の前の一敗」を「将来の破滅」と直結させることで起こる。しかし、複数のシステムが補完し合う鉄壁の布陣があれば、一回の負けは単なる「統計上の誤差」に過ぎない。
介入や急激な円高にすら動じない圧倒的な安心感。これこそが長期生存を可能にする真の武器である。
あなたは「集金ロボット」のオーナーになれ
本章の到達点は、あなたが「トレーダー」から**「複数の優秀な集金ロボットを所有するオーナー」**へ変貌することだ。
自分の勘や相場観という「不純物」は今すぐ捨てろ。プロの組織やAIが支配する戦場で、個人の直感などは無力だ。精密に設計された複数の「型」を組み合わせ、ポートフォリオという名の城を築くべきである。
そこにあるのは、恐怖や興奮ではない。「昨日と同じ今日、今日と同じ明日」という退屈なまでの継続だ。その静寂の先にこそ、求める真の自由が存在する。
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