Last Updated on 2026年2月20日 by ぷーやん
ノートレフィルタがシステムトレードの「死」を防ぐ
システムトレードにおいて、優れたロジックを手にしながら退場する最大の理由は、運用開始後に必ず訪れる「ドローダウン（一時的な資産減少）」に耐えられないことにある。
この絶望的な不調期を機械的に回避し、資産曲線を劇的に滑らかにする盾となるのが、私が提唱する「ノートレフィルタ（No Trade Filter）」だ。これこそが、期待値の低い局面で「戦わない勇気」をシステムに組み込み、破産確率をゼロに近づける唯一の回答と言える。
なぜ「勝てるシステム」ほどゴミ箱に捨てられるのか
どれほど過去20年のバックテストが右肩上がりでも、実運用で連敗が重なれば、人間は自らの判断力を信じられなくなる。「相場の環境が変わったのではないか」という不安に飲み込まれ、多くのトレーダーはシステムが息を吹き返す直前で運用を停止してしまう。
この「継続できない」という問題を解決するには、精神論ではなく「負ける時期をあらかじめ除外する仕組み」が不可欠だ。町工場の技術者として培った不具合特定の視点から言えば、システムの不調は「故障」ではなく、予測可能な「サイクル」に過ぎない。
不調期を予知し「リングから降りる」技術
ノートレフィルタは、直近の成績やボラティリティを監視し、パフォーマンスの低下を検知した瞬間にエントリーを自動遮断するロジックだ。
- 直近10回の勝率低下を検知して停止する
- ボラティリティが一定水準を下回った際に静観する
例えば、単純な押し目買いロジックにこのフィルタを一枚重ねるだけで、泥沼のようなドローダウンが消滅し、利益の「美味しいところ」だけを抽出可能になる。ボクシングで相手のパンチが飛んでくる瞬間だけリングを降りるようなものであり、当たらなければダメージを受ける道理はない。
1％のエッジ（優位性）を掴むためには、99％の失敗データを積み上げる地味な検証作業が求められる。イチロー氏が語った「小さなことの積み重ね」こそが、システムをATMへと進化させる唯一の階段だ。
意思を殺し「確率の奴隷」となった者にのみ訪れる静寂
最終的に辿り着くべき境地は、己の賢明な判断を「最大の邪魔者」として排除することだ。ニュースのヘッドラインや個人の直感は、精密機械であるシステムに挟まった砂利に過ぎない。
チャートを眺めて一喜一憂する段階を卒業し、サインが出れば注文を出し、出なければ何もしない。この圧倒的な退屈を受け入れ、能面のように無感情な「作業」としてトレードを捉えることが重要だ。
自らの意思を殺し「確率の奴隷」に徹したとき、マーケットは戦場から静かな「集金所」へと変貌する。統計と確率、そしてノートレフィルタという盾を手に、ATMの起動スイッチを押す準備を整えるべきだ。
次回は、この「負けない仕組み」を爆発的な資産増加へ繋げる最重要トピック、「魔法の資金管理術（ベッティング）」を公開する。10万円を30億円へと導く「Pの公式」と、負けを勝ちへ書き換える「Mの公式」の全貌を、具体的な数理ロジックと共に解説しよう。