Last Updated on 2025年6月11日 by ぷーやん
ショートポジションの見直しと新たなアプローチについて
今回は前回の記事で取り上げたスイングトレードモデルの課題と、その対策として提案した「ショートポジションをやめてロングポジションだけを取る」という考察について、さらに掘り下げて書いていく。
なぜショートポジションをやめるという判断に至ったのか
最大の理由は、ここ数年のデータにおいて、ショートポジションがほとんど利益に貢献していなかった点にある。
特に近年は相場全体が上昇基調で推移する場面が多く、ショートを仕掛けた際に踏み上げられるケースが頻発していた。
さらに、最近ではトランプの政策、通称「トランプ砲」による市場への影響が大きく、想定外の価格変動が多発。こうした不安定な局面でショートポジションを持つことが、かえって大きな損失を生む結果となっていた。
青ラインがロング、オレンジラインがショート
このグラフが示しているとおり、ショートポジションを取ることで、モデル全体の損益が押し下げられている状態が続いていた。これが、いったんショートポジションを封印し、ロングに特化する方向に舵を切った大きな理由。
暴落はトレンドフォローモデルにとっての好機
とはいえ、トレンドフォロー型のスイングモデルにおいて、暴落局面を狙わないという選択は大きな痛手になる。なぜなら、強い下落トレンドもまた、大きな利益を生むチャンスだからだ。
上昇トレンドと同様に、急落相場にも明確なトレンドが出ることがある。
その際、ロングしか取れないモデルでは、ただその動きを傍観するしかない。実際、ここ最近も大きな急落局面が何度かあったが、ショートポジションを封じたモデルでは、これらを活かすことができなかった。
言い換えれば、ショートポジションを排除するという選択は、暴落というトレンドフォロー最大の好機をみすみす見送ることになる。これは本来のモデルコンセプトに逆行しているとも言える。
再びショートポジションを機能させるためのアプローチ
そこで再度、ショートポジションを機能させるためのアプローチを探るべく、複数の特徴量を検証。
従来はノイズに埋もれていたが、ある特定の条件下で安定的に機能する特徴量を発見。
その結果、ショートポジション単体でも収益性が安定し、ロングポジションと同等の信頼性を持って運用できるモデルが構築できた。（一番上のグレーのライン）
黄色のパターンは、中盤から横ばいで全く利益に貢献していない。
青とオレンジのパターンは、継続してマイナス損益に陥っておりこちはもはや論外である。
このように、ある条件を満たす際だけショートを稼働させることで、暴落の局面でもしっかりと利益を狙える設計に仕上がっている。
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