Last Updated on 2025年6月28日 by ぷーやん
2024年11月以降、東京時間の順張りデイトレードモデルは、それまでの好調な運用成績から一転、厳しいドローダウン局面に突入。
期待されたリターンを裏切るように、ひたすら損益曲線は下向きのまま、反転の兆しすら見えない時期が長く続いた。特に目立ったのは、まさに一直線とも言える損失の連続であり、どこまで下がるのか予測不可能な状態だった。
↓
しかし最近、ようやく底打ち感が見え始めてきた。
あくまで兆しであり、本格的な反転には至っていないが、マーケットの空気感に変化が見られる。とはいえ、このまま反発基調に入ると楽観視するのは時期尚早。まだ警戒を解くタイミングにはない。
このような背景を踏まえ、今回、東京時間の順張りデイトレードモデルを全面的に見直し、改良版（Version 2.0）をリリースする運びとなった。
従来の「順張り・トレンドフォロー」という基本コンセプトは維持しつつも、トレンドを判定する基準をゼロベースで再構築。加えて、マクロ経済指標や外部要因も新たにファクターとして加えることで、より現実的で市場環境に即したモデルへと進化させた。
以下に示すのは、現状版（青）と改良版（オレンジ）の損益比較グラフ。
↓
損益のブレ幅、すなわちボラティリティの点で、改良版は圧倒的な安定感を示している。
とりわけ、昨年11月以降の大きな市場変動時において、従来モデルがダメージを受け続けた一方で、新モデルはその影響をほとんど受けていない。この点は極めて重要な成果であり、実用性の高さを裏付ける証左といえる。
一般に、運用モデルというものは過去の値動きや相関関係を徹底的に分析し、ロジックとして組み上げていく。
だが、どれほど精緻な設計であっても、未来の相場において100％の再現性があるわけではない。常に外れ値や想定外の動きは存在し、そのたびに最大ドローダウンが更新されることは日常茶飯事である。
それにもかかわらず、最大ドローダウンを超えただけで、「モデルが壊れた」、「終わった」と騒ぎ立てるのは、相場に対する理解が根本的に足りていない。
そもそも最大ドローダウンは「その時点までの過去の最大損失」であり、未来の相場でも同じ幅に収まるという保証など存在しない。ドローダウンの更新はむしろ当然だ。
いかなるモデルも未来の利益を保証するものではない。
あくまでも、過去のデータから最善と思われる戦略を抽出し、未来の相場に対してリスクを取って実行するしかない。未来の利益を約束されたシステムを求める者は、そもそも相場の世界には向いていない。
市場は常に変化する。トランプ大統領のような存在が登場すれば、その一挙手一投足、あるいはSNS上の発言ひとつで、市場心理が一変することすらある。
かつては考えられなかったレベルで相場が翻弄される時代に突入している。こうした不確実性と向き合うことこそが、トレーダーという職業、そして資産運用という営みの本質にほかならない。
日々の値動きに対して、感情の浮き沈みを避けたい人間は、個別のモデルに頼るべきではない。
オルカン（全世界株式インデックス）などを購入し、長期保有するバイ＆ホールドを選ぶべきであり、その方が精神衛生上も良い。
東京時間・順張りデイトレモデル改良版ver2.0のご案内
今回の改良版モデルは、現時点での知見と技術を結集させたものであり、実践的かつ極めて現実的な戦略として仕上がったと自負している。
従来の東京時間順張りモデルを利用中の方には、この新バージョンに関するエクセルとロジッック解説資料を無償で提供します。
以下の情報を明記の上、こちらまでお申込みください。
- 氏名
- メールアドレス
- 現在使用中のモデル名
- 表題 「東京時間・順張りデイトレモデル改良版」
問い合わせ、申し込みに関して不明点がある場合は、ご遠慮なくお問合せください。
今日もお越し下さりありがとうございます応援よろしくお願いします！
先物・オプションランキング メルマガ詳細