「スイングトレードモデル」を使った時価総額の高い東証一部「Core30」の全銘柄の運用でインデックスをぶち抜く


スイングトレードモデルは元々日経平均先物用に開発したモデルだが、このトレンドフォローのモデルは実は他の多くのマーケットにも応用できる極めて優れたモデルである。

もちろん株式市場にも応用は可能で、東証一部全銘柄のうち、時価総額、流動性の特に高い30銘柄で構成されたcore30の全銘柄を、スイングトレードモデルで検証してみた。

期間は2014年~2021年で、ポジション保有期間は最大で1週間。

月曜日に新規注文を入れ、金曜日の大引けで決済する流れになり、翌週へポジションは持ち越さない。

少し多いが、core30銘柄の検証結果を全て掲載する。
株数は100株


core30の全銘柄の損益を集計したもの。
30銘柄で分散投資することで見事にリスクが分散され、極めて安定した損益曲線になっている。


ここからは、Core30の個別銘柄毎の損益


信越化学
+759,100


花王
+544,600円


キャノン
+77,000円


JT
136,500円


三菱地所
+277,700円


JR東日本
+540,300円


リクルート
+101,700円


武田薬品
+405,800


ソフトバンクG
+1,010,000円


KDDI
+163,100円


JR東海
+1,354,700円


みずほフィナンシャルグループ
+230,900円


三井住友フィナンシャルグループ
+655,700円


三菱UFJフィナンシャルグループ
+116,400円



三菱商事
+396,200円


三井物産
+204,500円


伊藤忠
+163,300円


任天堂
+6,644,200円


ホンダ
+182,900円


トヨタ
+469,000円


村田製作所
+882,000円


ファナック
+2,997,800円


キーエンス
+1,470,900円


ソニー
+426,500円


日本電産
+793,000円


日立製作所
+480,200円


ダイキン
+819,600円


第一三共
+396,600円


アステラス製薬
+138,100円

どの銘柄も概ね右肩上がりの損益曲線になっており、スイングトレードモデルが有効に機能していることがわかる。

全銘柄を取引するには相応の資金が必要だが、今は資金が不足していても、資金量が増えた際には、将来の安定運用として考えてみるのもいいだろう。

スイングトレードモデルをお持ちの方なら、1週間の時間軸でトレードで、週末に新規注文を入れ、金曜の大引けに決済するだけなので、トレードに拘束される時間はほとんどなく問題ないはずだ。

個別銘柄に関してのご質問

ぷーやん様

突然のメール失礼します。〇〇と申します。
いつも記事を楽しく拝見しております。

スイングトレードモデルに興味があり質問があります

①逆指値だと滑って検証結果と乖離する可能性がありますがいかがでしょうか?

【回答】

ご指摘のように逆指値の場合は滑る可能性もあり、必ず決勝結果と一致するものではありません。
そのために、検証では流動性が高く、時価総額が高く、板の厚みも十分にある東証1部のcore30にて
検証を行っております。

core30の構成銘柄においては、逆指値においても概ね検証と遜色ないレベルだと思われます。
ただし必ず検証結果を一致することを保証するものではありませんので、スイングトレードモデル
においてこれらの銘柄でも極めて有効に機能するということの参考にしていただければと思います。


②HP上の検証で手数料は加味されていますか?

【回答】

手数料は加味しておりません。
スイングトレードモデルは、買いと空売りの両方やりますので、基本的に空売りができる
信用取引になります。
現在、多くの証券会社(楽天証券、カブドットコム証券、SBIネオ証券など)
で信用取引の手数料が無料になっているので、大幅にコストが削減できます。


③いろいろなモデルの適応した結果が出ていますが、パラメータ(ブレイクアウト日数やロスカットなど)は個別銘柄ごとに設定していますか?それともルールはすべても銘柄で一律ですか?

【回答】

基本的なロジックは同じですが、銘柄毎にボラティリティが違いますので、若干のパラメータの調整はあります。


④購入した場合もらえるファイルでロジックは完全公開していますか?

【回答】

もちろん完全公開しています。



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