【先物投資】「ブラッシュアップ」スイング+デイモデルの強力なフィルタ

Last Updated on 2022年1月30日 by ぷーやん


前回、スイング+デイモデルについての保守的な運用として記事を書いたが、自身の備忘録の為にもう少し詳細にグラフでわかりやすくまとめておくことにした。

前回の記事のおさらいとして、
「スイング+デイの1日の損益合計がマイナスの場合、次のトレード成績が圧倒的にパフォーマンスが良い」という記事を書いた。

【ブラッシュアップ】スイング+デイモデルの保守的運用方法


青ラインは前日の損益合計がマイナス場合、オレンジは前日の損益合計がプラスの場合、グレーラインは前日がノートレ又は損益が+0の場合。

こうしてグラフで見ると一目瞭然で、前日の損益合計がマイナスだったら、次のトレードのパフォーマンスは飛躍的に良くなる。

前日の損益合計がプラスの場合は、次トレードの成績が悪くなる傾向があるので、次のトレードは見送るのも戦略。

一方、前日の損益合計がプラスの場合をもう少し詳しく見てみよう。

面白いのは、次のパターン

「前日の損益合計がプラスで、前日のデイがマイナス」だった場合

この場合、次のトレードは逆に行くパターンになる(青ライン)

これは次のトレードのエントリーポイントは、前日からのトレンドが引き継がれなく、一旦反転するポイントになりやすい傾向があるようだ。

こうして細かい分析をすると、いろいろと新しい戦略ができそうだ。

ただし何度も言うが、フィルターを使う場合はあくまでも自己判断で・・


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