【先物投資・ブラッシュアップ】スイング+デイモデルの保守的運用方法


日経平均先物を対象としたスイング+デイモデルの運用において、結構良い感じのフィルターを見つけたのでご紹介。

今月も1月25日現在で順調にプラスで推移しているスイング+デイモデルだが、ボラティリティが高い相場では、大きく勝つ日もあるが、大きく負ける日もあり、損益のボラティリティも結構高い傾向にある。

目先の相場の勢いに乗りポジションを取るモデルだが、過去の取引データを分析すると面白い事がわかった。

結論から言うと、このフィルターを使うことで1トレードあたりの期待値が2倍近くになるようだ。

そのフィルターとは、

前日のトレードで勝った日はトレードを見送る

という極めて単純なフィルターだ。

ではこのフィルターを使った場合を現状の損益と比較してみよう
2007~2021年1月現在(225先物ミニ1枚)

損益比較

 標準前日勝てばノートレ
損益+7,854,500+7,675,500
勝率48.6%51.4%
SR0.100.18
MDD 335,500 299,500
PR 23.4 25.6
期待値 2,344 4,213
トレード数 96% 52%

ここで特筆すべきは、フィルターを掛けると期待値が2倍近くに増えるという点。

トータル損益は若干下がるが、トレード数が半分になるので当然1トレード当たりの期待値が高くなる。

SR(シャープレシオ)も俄然良くなり、損益のバラつきがかなり抑えられているのがわかる

※SR(シャープレシオ)を詳しく知りたい方はこちらを参照

正直、これほどの効果があるとは僕自身驚いたが、なぜこれほどまでに期待値が上がるのか、その理由を僕なりに考えてみた。

このモデルは直近の値動きの勢い(モメンタム)に乗るトレンドフォロー型だ。

勝てた日は相場のモメンタムが強いことを表しているが、このモメンタムは長続きせず、翌日も引き続き値動きに勢いがあり、エントリーサインが出た場合、そのエントリーポイントが短期の天底になる傾向があるように見える。

つまり前日勝ったトレードの場合、連続でモメンタムのサインが出ても一旦リバウンドする傾向があるので、あえてエントリーサインを見送ることで、期待値の低い取引を除外できるという分析である。

注意点としてこのフィルターは、スイング+デイモデルの合計損益に対してのフィルターであり、デイ又はスイングの個々の損益に対してのフィルターではないということ。
個々に対してフィルターを掛けてもそれほど大きなエッジにはならないようだ。

今回ご紹介したフィルターは、あくまでも過去のデータを分析した結果であり、今後も有効に機能するかどうかは不明だということをご理解いただきたい。

又、現状のままで十分エッジはあるので、無理にこのフィルターを使用する必要はなく、あくまでもフィルターを使う場合は自己判断で行っていただきたい。

過去のブラッシュアップセミナーでご紹介したスイングモデルのフィルターについては、今回は採用しておらず、標準のサインで取引した場合を前提としていることも付け加えておく。

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