【先物投資】日経225先物スイング+デイトレモデルの曜日別の成績


前回、日経平均先物のスイング+デイモデルの月別の成績を集計したが、今回は曜日別の集計をしてみた。

過去長期間に渡って有効性が認められるスイング+デイモデルだが、曜日別の傾向を見ても、好調な曜日とそうでない曜日の傾向が見られるようだ。

これは2007年~現在までの収益のスイング+デイトレモデルの損益グラフ


ここでスイングとデイトレを別にそれぞれ分けて、曜日別の収益のバラつきを見てみる。


こうして見ると、一週間の中で水曜日が比較的落ち込んでいるのがわかる。

何故水曜日は他の曜日より損益が低いのだろう?

特にデイトレモデルにおいてその傾向が顕著に表れている。

水曜日は週の真ん中にあたり、ボラティリティも1週間の中では一番低い曜日に当たる。

月曜日や週末の金曜日と違ってポジション整理などの節目がなく、相場も膠着感が出やすい曜日なのかもしれない。

今度は水曜日の月毎の傾向を見てみる


2月と4月以外は、どの月も同じように低調のようだ。

特にデイトレモデルにとって、水曜日は今までのところはあまり利益に貢献していない。

ただしこの傾向を見たからと言って、将来も必ずこうなるということではないので、スイング+デイトレモデルで運用してる方は、あくまでも参考程度に眺めていただければと思う。

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