Last Updated on 2022年1月30日 by ぷーやん
前回、日経平均先物のスイング+デイモデルの月別の成績を集計したが、今回は曜日別の集計をしてみた。
過去長期間に渡って有効性が認められるスイング+デイモデルだが、曜日別の傾向を見ても、好調な曜日とそうでない曜日の傾向が見られるようだ。
これは2007年～現在までの収益のスイング+デイトレモデルの損益グラフ
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ここでスイングとデイトレを別にそれぞれ分けて、曜日別の収益のバラつきを見てみる。
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こうして見ると、一週間の中で水曜日が比較的落ち込んでいるのがわかる。
何故水曜日は他の曜日より損益が低いのだろう？
特にデイトレモデルにおいてその傾向が顕著に表れている。
水曜日は週の真ん中にあたり、ボラティリティも１週間の中では一番低い曜日に当たる。
月曜日や週末の金曜日と違ってポジション整理などの節目がなく、相場も膠着感が出やすい曜日なのかもしれない。
今度は水曜日の月毎の傾向を見てみる
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２月と４月以外は、どの月も同じように低調のようだ。
特にデイトレモデルにとって、水曜日は今までのところはあまり利益に貢献していない。
ただしこの傾向を見たからと言って、将来も必ずこうなるということではないので、スイング+デイトレモデルで運用してる方は、あくまでも参考程度に眺めていただければと思う。
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