「ナノ・モメンタム」─超短期ブレイクアウトモデル

Last Updated on 2025年11月24日 by ぷーやん

「ナノ・モメンタムモデル」は、日経平均先物を対象に開発されたトレードモデル

このモデルの最大の特徴は、相場における直近のモメンタム、すなわち直前の価格変動や勢いを素早く捉え、その流れに追随していくブレイクアウト手法を中核としている点にある。

より具体的に言えば、価格が上昇方向に勢いを持って動き出した場合、その瞬間に買いポジションを構築し、その上昇トレンドが継続している限りはポジションを維持し続けるという仕組みだ。

反対に、もし市場において強い下方向へのモメンタムが発生した場合には、売りポジションを新規で構築し、下落トレンドが明確に続いている限りはその売りポジションを保持し続けることになる。

このように、ナノ・モメンタムモデルは典型的な「トレンドフォロー型モデル」の性格を持っており、明確な方向感が出やすいトレンド相場においては特に強力なパフォーマンスを発揮することが期待できる。

このモデルのもう一つの大きな特徴は、相場の流れが転換した際の機敏な対応力。

直近のトレンド方向が逆に切り替わったと判断されれば、すぐに保有中のポジションを決済し、あるいは場合によっては反対方向に新規ポジションを取り直すという点が重要な戦略的要素になる

したがって、上昇から下降、あるいは下降から上昇へといった相場の転換局面においても、比較的素早く追随できる仕組みになっているわけである。

ナノ・モメンタムモデルを使ったエントリーと決済例
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ナノ・モメンタムパフォーマンス

2014～2025/11現在　日経先物ミニ１枚

さらに、このナノ・モメンタムモデルを単体で活用するだけでなく、すでに公開されている「ナノ・ディップモデル」との併用によって、戦略的な幅を大きく広げることが可能になる。

ナノ・ディップモデルは、直近の相場における押し目を捉えてエントリーすることを目的としており、基本的には「逆張り的」なアプローチを取る。

つまり、一時的な調整局面に着目し、そこで買い場や売り場を見出すのがナノ・ディップモデルの強みだ。

これに対してナノ・モメンタムモデルは、直近の勢いに沿って「順張り的」にポジションを取るため、この2つのモデルは互いに補完関係を持つ、性質の異なるアルゴリズムとして機能している。

この両モデルを組み合わせる最大の利点は、どのような相場環境にも柔軟に対応できる点にある。

上昇や下降といった強いトレンドが発生している場面ではナノ・モメンタムモデルが力を発揮し、逆に一時的な押し目や戻りを捉える局面ではナノ・ディップモデルが優位性を示す、といった具合だ。

そのため、順張りと逆張りという全く異なる性格を持つ2種類のアルゴリズムを同時に運用することで、相場の変動に対してよりバランスの取れた戦略を組むことができる。

さらに特筆すべき点として、この2つのモデルの損益構造は非常に理想的な関係を示している。

統計的に見た場合、両モデルの損益はマイナス0.4～0.5程度という強い逆相関を持っており、この性質がポートフォリオ全体の安定性を大きく高めている。

すなわち、一方のモデルが不利な状況に陥ったとしても、もう一方のモデルがその損失を部分的に補う可能性が高く、結果としてトータルのパフォーマンスが安定するのである。

この逆相関の仕組みにより、日経平均先物のようなボラティリティが高く、価格変動が激しい環境においても十分に耐えうる堅牢なトレードシステムとなることが期待される。

2014～2025/11現在　日経先物ミニ１枚　
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