スイングモデル・オプション版

Last Updated on 2024年4月13日 by ぷーやん

日経先物を取引するスイングモデルに新しくフィルター追加したオプション版のご案内。

直近のトレンドの傾向を判断して、リスクの高いエントリーを排除するフィルターをスイングモデルに追加してみた。

スイングモデルは、ナイトセッションの始まりから翌日の大引けまでポジションをホールドする1泊2日の超短期のトレードモデルだ。

基本的にはトレンドフォローで、モメンタムが発生したらその方向へ乗るだけのシンプルなトレードだが、モメンタムが発生する前の値動きの状態によってはエントリーしてもうまくトレンドに乗れず、ちゃぶついて損失になるトレードも多く、できる限りリスクの高いトレードを避ける目的でノートレフィルターを追加してみた。

このフィルターはかなり効果があるようで、リスクの高いトレードをうまく避けることができ、特に「新Pの公式」の資金管理ではフィルター効果が大きく現れている。

ロングとショートポジションのフィルターを追加した損益のグラフを以下に表している。

ショートポジションのフィルターによる損益比較(オレンジのパターンはリスクの高いエントリー)

ロングポジションのフィルターによる損益比較(オレンジのパターンはリスクの高いエントリー)

直近1年間の月次の比較

損益 標準損益 オプション版
2023/19,5504,850
2023/2-12,000-12,950
2023/316,3006,500
2023/4-200-2,250
2023/5-4,150-3,950
2023/6-14,600-7,500
2023/712,70016,250
2023/81,0004,850
2023/98,1009,900
2023/1018,35012,950
2023/11-6,650-16,200
2023/1223,55014,300
2024/1-5,9505,900
2024/221,1008,300
2024/3-3,85014,800
63,25055,750

標準とオプション版の比較(フラット マイクロ1枚)
ブルーが標準、オレンジがオプション版

「新Pの公式」を使った標準とオプション版の比較(マイクロ1枚単位)
ブルーが標準、オレンジがオプション版

検証期間:2014年~2024年3月現在

 標準オプション
損益1,393,25011,519,250
勝率47%52%
期待値6155,821
SR0.070.08
最大損失-20,000-448,000
エッジ5.1%7.0%
PR1.361.23
MDD-20.7%-20.7%

基本的なロジックは標準モデルと全く同じで仕掛けるポイントに何ら変更はない。

オプション版はエントリーにフィルターをかけただけなので、過去の値動きの傾向が今後も続くようであれば、このフィルターは有効に機能するだろう。

スイングモデル・オプション版勉強会のご案内

スイングモデル・オプション版勉強会を開催しています。

すでにスイングモデルをお持ちの方限定になります。

ご興味のある方はこちらまで

PS
上昇相場でも暴落相場でも相場がどちらへ行こうとも利益を出せるのはトレンドフォローモデルだけです。もう下手な逆張りで傷を広げるようなことをせずに大きな利益が期待できるトレンドフォローの運用をしませんか?詳しくはこちら

今日もお越し下さりありがとうございます
応援よろしくお願いします!

先物・オプションランキング

メルマガ詳細

【オンライン無料相談】

オンライン無料相談始めました。ご自身の運用についてのお悩みや、新しい運用のネタのきっかけを探しておられる方は、お気軽にご相談ください。

オンライン無料相談

【なんちゃってデイトレード】

「なんちゃってデイトレ」では、今回の記事のように海外の商品先物などをフィルタに使ったモデルを公開しています。

なんちゃってデイトレード

【勉強会のご案内】

不定期で資産運用の勉強会を開催しています。

株、ETF、先物、FX等、ジャンルに関わらず、収益機会があればどんな金融商品にも積極的に投資を行い、相場をATMにすることを目的とします。

安定的に最高のパフォーマンスを継続させるには、運用モデルの開発やブラッシュアップを絶えず行う必要があり、新しいアイデアや運用モデル、マーケット情報を勉強会のメンバーと共有します。

勉強会の開催は随時ブログでご案内しますので、ご興味がありましたら是非ご参加ください。

現在開催中の勉強会はこちら

Youtube

Youtubeチャンネルでは、僕の35年間の相場経験から学んだ相場で起こる様々なアノマリーや投資本で紹介された投資法を実際に検証し、その結果を公開しています。少しでもご自分の運用アイデアの足しにでもなればこんなに嬉しい事はありません。是非チャンネル登録お願いします。

———————————————————————-

(Visited 95 times, 1 visits today)