スイングモデル・オプション版

Last Updated on 2024年4月13日 by ぷーやん

日経先物を取引するスイングモデルに新しくフィルター追加したオプション版のご案内。

直近のトレンドの傾向を判断して、リスクの高いエントリーを排除するフィルターをスイングモデルに追加してみた。

スイングモデルは、ナイトセッションの始まりから翌日の大引けまでポジションをホールドする1泊2日の超短期のトレードモデルだ。

基本的にはトレンドフォローで、モメンタムが発生したらその方向へ乗るだけのシンプルなトレードだが、モメンタムが発生する前の値動きの状態によってはエントリーしてもうまくトレンドに乗れず、ちゃぶついて損失になるトレードも多く、できる限りリスクの高いトレードを避ける目的でノートレフィルターを追加してみた。

このフィルターはかなり効果があるようで、リスクの高いトレードをうまく避けることができ、特に「新Pの公式」の資金管理ではフィルター効果が大きく現れている。

ロングとショートポジションのフィルターを追加した損益のグラフを以下に表している。

ショートポジションのフィルターによる損益比較（オレンジのパターンはリスクの高いエントリー）
↓

ロングポジションのフィルターによる損益比較（オレンジのパターンはリスクの高いエントリー）
↓

直近1年間の月次の比較

標準とオプション版の比較（フラット　マイクロ１枚）
ブルーが標準、オレンジがオプション版

「新Pの公式」を使った標準とオプション版の比較（マイクロ１枚単位）
ブルーが標準、オレンジがオプション版

検証期間：2014年～2024年3月現在

基本的なロジックは標準モデルと全く同じで仕掛けるポイントに何ら変更はない。

オプション版はエントリーにフィルターをかけただけなので、過去の値動きの傾向が今後も続くようであれば、このフィルターは有効に機能するだろう。

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PS
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