Last Updated on 2024年4月13日 by ぷーやん
日経先物を取引するドテンモデルに新しくフィルター追加したオプション版のご案内。
直近のトレンドの傾向を判断して、リスクの高いエントリーを排除するフィルターをドテンモデルに追加してみた。
ドテンモデルは、数日から最長で1ヶ月近くのポジションをホールドする中長期のトレードモデルだ。
基本的にはトレンドフォローで、モメンタムが発生したらその方向へ乗るだけのシンプルなトレードだが、モメンタムが発生する前の値動きの状態によってはエントリーしてもうまくトレンドに乗れず、ちゃぶついて損失になるトレードも多く、できる限りリスクの高いトレードを避ける目的でノートレフィルターを追加してみた。
ドテンモデルは常にロングかショートのポジションを持つために、ポジションが切り替わった後に相場が再び反転して大きな損失になることもあるのがドテンモデルの運用上のリスクになる。
こうした大きめの損失はドテンモデルをうまく機能させるためには必要な損失幅でもあるが、今回のオプション版はポジションを常にホールドせずにポジションと反対の方向に相場のトレンドが変わった時には、適切な値幅で一旦ロスカットさせて仕切り直しをしようという考えでオプション版を作ってみた。
オプション版の変更点は3点ある
1つ目はリスクの高いエントリーを避けたこと。
2つ目はロスカット機能を追加したこと。
3つ目はドテンのサインが出た時に、すぐにエントリーせずにしばらく値動きのトレンドの様子を観察し、値動きが反転することなくモメンタムが継続しているのを確認してエントリーするというものである。
こうした3つの機能を追加することで、トータルの損益は標準モデルに比べて損益は小さくなってしまったが、逆に大きな損失を避けることができ、資金管理を併用した場合には安定した福利運用が期待できる。
それではオプション版の具体的な内容を見てみよう
収益性の低いタイミングやリスクの高いエントリーを排除した損益グラフ。（リスクの高いグレーのラインを避ける）
↓
ドテンサインが出てもすぐにエントリーせず、その後の値動きのトレンドを判断してからエントリーを行うことで、騙しのサインを極力排除し大きな損失を避ける。
またドテンモデルは逆指値の値でポジションを入れ替えるが、ポジションと大きく逆方向へ動いた場合は、大きな損失を抑える為に途中で適正なロスカットを行う。
トータル損益は標準版の方が良いが、損益のブレが大きいため、より安定性を求める場合はオプション版も選択肢になる。2024年3月は SQ 絡みの大荒れ相場で、標準版は大きくヤラレたが、オプション版はトレード見送りや適正なロスカットにより損益はプラスだった。
標準とオプション版の比較（マイクロ１枚） フラット（枚数固定）
ブルーが標準、オレンジがオプション版
マイクロ１枚
| 損益 標準 | 損益 オプション版 | |
| 2023/1 | -2,850 | 3,250 |
| 2023/2 | 7,050 | 11,450 |
| 2023/3 | 11,450 | 4,300 |
| 2023/4 | 14,750 | 10,000 |
| 2023/5 | 16,400 | 16,250 |
| 2023/6 | -8,000 | 3,250 |
| 2023/7 | 2,700 | -4,550 |
| 2023/8 | -1,700 | -3,150 |
| 2023/9 | 9,200 | 6,550 |
| 2023/10 | -850 | -1,250 |
| 2023/11 | 16,050 | 0 |
| 2023/12 | -12,000 | -7,400 |
| 2024/1 | 13,950 | 20,750 |
| 2024/2 | 8,050 | 18,300 |
| 2024/3 | -28,400 | 8,650 |
| 計 | 45,800 | 86,400 |
「新Pの公式」を使った標準とオプション版の比較（マイクロ１枚単位）
ブルーが標準、オレンジがオプション版
| 標準 | オプション | |
| 損益 | 2,390,950 | 5,545,200 |
| 勝率 | 43% | 42% |
| 期待値 | 4,187 | 22,820 |
| SR | 0.10 | 0.17 |
| 最大損失 | -135,600 | -204,000 |
| エッジ | 7.8% | 15.9% |
| PR | 1.86 | 2.90 |
| MDD | -20.3% | -20.8% |
基本的なロジックは標準モデルと全く同じでドテンするタイミングに何ら変更はない。
オプション版は標準モデルにいくつかのフィルターを追加したが、過去の値動きの傾向が今後も続くようであれば、このフィルターは有効に機能するだろう。
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