Last Updated on 2023年7月10日 by ぷーやん
マザーズ先物の早朝から当日夕方までの値動きを利用したモデル
マザーズ先物のユニークな取引モデルをご紹介。
ここではナイトセッションの終了する「早朝6：00」に仕掛ける取引モデルをご紹介する。
有効なフィルターを発見し、トレードが劇的に進化
トレードモデルの構築の際、強力な武器となるのがフィルター。
あらゆるフィルターを試した結果、最も効果的で最大限のパフォーマンスを発揮できるフィルターを発見。
むやみにフィルターを増やすと過剰最適化となり、リアルトレードでは全く役に立たないが、たった一つのフィルターが劇的にトレードを向上させる典型的なパターン。
青のラインは、「フィルター条件１」の時
オレンジのラインは、「フィルター条件２」の時
フィルターの効果は明らかだ。
パフォーマンス
2016～2023/7月現在
| 計 | |
| 損益 | 1,767,000 |
| 勝率 | 53% |
| 期待値 | 2,101 |
| SR（シャープレシオ） | 0.13 |
| MDD（最大ドローダウン） | -166,000 |
| PMレシオ（年間平均損益 ÷ 最大ドローダウン） | 150% |
年次成績
| 2016 | -17,000 |
| 2017 | 111,000 |
| 2018 | 212,000 |
| 2019 | 60,000 |
| 2020 | 424,000 |
| 2021 | 403,000 |
| 2022 | 419,000 |
| 2023 | 155,000 |
直近１年間の月次成績
| 2022/01 | 98,000 |
| 2022/02 | 144,000 |
| 2022/03 | 10,000 |
| 2022/04 | -18,000 |
| 2022/05 | 50,000 |
| 2022/06 | 56,000 |
| 2022/07 | 50,000 |
| 2022/08 | 7,000 |
| 2022/09 | 34,000 |
| 2022/10 | 11,000 |
| 2022/11 | -20,000 |
| 2022/12 | -3,000 |
| 2023/01 | -13,000 |
| 2023/02 | 62,000 |
| 2023/03 | 37,000 |
| 2023/04 | 43,000 |
| 2023/05 | 25,000 |
| 2023/06 | 1,000 |
取引方法
6：00のナイトセッションの大引けでエントリーし、同時にロスカットを設定。
ロスカットにかからなければ、当日の16：30に決済をする。
年間運用リターン+100％
先物１枚
年間平均リターン 23万円（+100％）
運用資金 23万円
過去の検証による最大ドローダウンが17万円 + 証拠金が6万円 ＝23万円
PS
この運用モデルにご興味がありましたらこちらをご覧ください。
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