Last Updated on 2026年3月7日 by ぷーやん
日頃からスイングモデルを活用してトレードに励んでいる皆様、このような悩みはありませんか？
「ナイトセッションでせっかく含み益が出ていたのに、東京時間が始まった途端に相場が逆行し、利益を吐き出してしまった……」
実は最近の相場では、このような「V字」の反転現象が顕著に現れています。
そこで今回は、スイングモデルの成績を劇的に改善させるための「研究成果発表セミナー」の内容を、少しだけ先出ししてご紹介します。
1. スイングモデルの基本と「ブラッシュアップ」の必要性
現在のスイングモデルは、ナイトセッション開始時に逆指値を設定し、翌日の日中大引けでクローズするのが基本スタイルです。
バージョン5ではフィルター機能によりエントリーを制御していますが、さらなる収益向上には「ナイトから東京時間への引き継ぎ」の理解が不可欠であることが、今回の研究で明らかになりました。
2. ロングポジションに潜む「もったいない」の正体
研究データによると、ロング（買い）ポジションについては、ナイトセッション終了時点で利益が出ている場合、「ある特定のタイミング」で決済してしまう方が、最終的なパフォーマンスが良いという結果が出ています。
「せっかく持っていればもっと伸びるかも……」という期待が、実は東京時間の波に飲まれる原因になっているかもしれません。
セミナーでは、実際のグラフを用いて、なぜ「持ち越し」がリスクになるのかを詳しく解説します。
3. 「損切り」が「絶好の買い場」に変わる逆転の発想
最も驚くべき発見は、「ナイトセッションでロングが損切りにかかった後」の動きです。
統計的には、ある条件下で損切りが発生した翌朝、東京時間の寄り付きで「入り直す」戦略が非常に有効である可能性が示唆されました。
これは、古くから言われる「ダウの逆張り」が東京時間で機能しやすいという傾向を裏付けるものとも言えます。
負けを負けで終わらせない、この「挽回戦略」の詳細はセミナーで初公開となります。
4. ショートポジションとNT倍率トレードの最適解
一方で、ショート（売り）ポジションにはロングとは異なる特性があります。
ショートで利益が出ている場合は、そのままの流れを汲みやすい傾向があり、継続保有が有利に働くケースが多いのです。
さらに、日経225とTOPIXを組み合わせる「NT倍率トレード」においても、時間軸を分けた逆張りポジションの有効性が確認されています。
あなたのトレードを次のステージへ
今回のセミナーでは、これらの研究結果をどのように実戦のフィルター機能に落とし込むのか、その具体的な手法を提示します。
- なぜ今、東京時間の戦略を見直すべきなのか？
- どのタイミングで「入り直し」を決断すべきか？
曖昧な感覚ではなく、膨大なデータに基づいた新戦略を手にしたい方は、ぜひこの勉強会にご参加ください。 あなたのスイングモデルは、まだ進化の余地を残しています。
今回のセミナーはスイングモデルをお持ちでない方もご参加いただけます。
【参加無料】スイングモデル・ブラッシュアップ戦略セミナー
日経先物のマーケット環境をより多くの方に知っていただくために、今回のセミナーはスイングモデルをお持ちでない方も無料でご参加いただけます。
日時：3/11日（水） 21：00～22：00 オンラインセミナー（ZOOM）
ご希望の方はこちらからお申込みください
お申込み後に入出IDとパスワードをお送りします。
※当日参加が不可の方は、後日アーカイブ動画を限定にて配信します（一般公開は行いません）
この記事の監修者：ぷーやん（35年の実績）
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