Last Updated on 2025年3月31日 by ぷーやん
スイングモデル・HarvestのTopix先物版のご紹介
スイングモデル「ハーベスト」のTopix先物版を新たに公開。本モデルは、先日公開した「225先物版」と基本的には同様の売買ロジックを採用しているが、細部において若干のチューニングを加えたバージョンとなっている。
「225先物版」の基本的なロジックであるパターン認識の手法はそのまま維持しつつも、Topix先物の特性に適応させるため、細部の調整を行った。
225先物とTopix先物は一般的に相関性が非常に高いものの、最近の市場動向を考慮すると、資金の流れがTopix先物により多く向かう傾向が見られる。
これに伴い、NT倍率（日経平均指数とTopix指数の価格比率）は低下傾向にある。通常、NT倍率が上昇している局面では225先物の価格が相対的に強くなり、逆にNT倍率が低下している場合にはトピックス先物が相対的に強い動きを示すという関係性がある。
NT倍率が高い時・上がっている時の特徴
✅ 225先物（大型株・ハイテク株）が強い
✅ 市場では海外投資家の影響が強い（特にハイテク・グロース株に資金が流入）
✅ 指数寄与度の高い銘柄（ファーストリテイリング、ソフトバンクGなど）が買われやすい
✅ 景気敏感株よりも、グロース株・国際優良株のパフォーマンスが良い
NT倍率が低い時・下落している時の特徴
✅ トピックス先物（中小型株・バリュー株）が強い
✅ 資金がTOPIX（広範囲の銘柄）に分散される
✅ 銀行・商社・鉄鋼などのバリュー株が買われやすい
✅ 内需株やディフェンシブ銘柄が相対的に強くなる（例：食品、医薬品、電力株など）
最近の傾向として、NT倍率が低下している＝トピックスの方が相対的に強い という動きが見られる。これは、資金がバリュー株にシフトしているためと考えられる。
Topixが強い（NT倍率が下がる）傾向は2025年に入ってから顕著になっている
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このような市場環境の変化を踏まえ、Topix先物版においてもモデルの優位性が十分に確認され、エッジ（優位性）が認められることから、追加版として正式に公開することを決定しました。
今後も市場の変化に対応しながら、最適なモデルの提供を目指してまいりますので、ぜひご活用いただければ幸いです。
朝の1回の注文だけで運用が可能
スイングモデルは、夕方のナイトセッションでリアルタイムの対応を余儀なくされていた。しかし、この新モデルは、朝の寄り付き前に注文が完了し、その後は翌朝まで放置できるので、こうした時間的拘束から解放される。
簡単に言えば、朝の1回の注文だけで運用が可能で、その後の市場観察や追加操作は不要となり、忙しい日常を送る投資家でも手軽に参加できるシンプルな仕組みになっている。
朝の寄り付き前のルーチンをしっかり守っていれば、システムと同様のパフォーマンスが今後も期待できるだろう。
もちろん注文時間の拘束が無くなっただけでなく、パフォーマンスにおいても素晴らしい成果を示している。
2015年～2025年3月現在までのTopix先物の上昇率は、わずか0.1％と完全に横ばい状態
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2015年～2025年3月現在のパフォーマンス（ミニ１枚）
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| L損益 | S損益 | 計 | |
| 損益 | 2,016,000 | 1,143,750 | 3,159,750 |
| 勝率 | 59.6% | 51.9% | 55.5% |
| SR | 0.18 | 0.09 | 0.13 |
| 期待値 | 3,720 | 1,827 | 2,708 |
| トレード率 | 21% | 25% | 46% |
| MDD | -187,000 | ||
| PMレシオ | 165% | ||
| 最大損失 | -52,750 | -91,750 | -91,750 |
| PR | 1.1 | 1.2 | 1.1 |
年次成績（ミニ１枚）
| 2015 | 363,250 |
| 2016 | 219,750 |
| 2017 | 166,250 |
| 2018 | 22,250 |
| 2019 | 77,500 |
| 2020 | 392,250 |
| 2021 | 103,750 |
| 2022 | 225,250 |
| 2023 | 334,250 |
| 2024 | 1,033,250 |
| 2025 | 222,000 |
直近２年間の月次成績（ミニ１枚）
| 2023/1 | 21,500 |
| 2023/2 | 17,250 |
| 2023/3 | 52,000 |
| 2023/4 | -32,750 |
| 2023/5 | 100,000 |
| 2023/6 | 65,500 |
| 2023/7 | 22,000 |
| 2023/8 | 94,500 |
| 2023/9 | -22,750 |
| 2023/10 | -81,750 |
| 2023/11 | 64,000 |
| 2023/12 | 34,750 |
| 2024/1 | 161,250 |
| 2024/2 | -22,750 |
| 2024/3 | 120,500 |
| 2024/4 | 32,500 |
| 2024/5 | 75,750 |
| 2024/6 | 201,000 |
| 2024/7 | -3,250 |
| 2024/8 | 46,500 |
| 2024/9 | 226,500 |
| 2024/10 | 310,000 |
| 2024/11 | 22,750 |
| 2024/12 | -137,500 |
| 2025/1 | 120,000 |
| 2025/2 | -15,500 |
| 2025/3 | 117,500 |
「新Pの公式」を使った複利運用
残高の増加とともにトレード枚数を増やす複利運用を行った場合の例をご紹介する。
先物１枚当たりの証拠金はボラティリティにより変動するので、証拠金をベースにするのではなく、トレード時点での株価に対するレバレッジを設定し、レバレッジ毎にどのように損益が変化するのかを見てみよう。
当然レバレッジを大きくすればハイリスク・ハイリターンになり、レバレッジを小さくすればローリスク・ローリターンになる。
Topix先物ミニ口座を使えば、10万円からチャレンジできる。
2024年は特にボラティリィが激しく、レバレッジ20倍で全力トレードを行うと、直近の１年間でのリターンは+2622%というパフォーマンスになった。
直近１年間の損益グラフ 2024/4～2025/3現在
スタート資金 100万円
レバレッジ 20倍
リターン +2622％
最大ドローダウン 82％
↓
スタート資金 100万円
レバレッジ 15倍
リターン +2172%
最大ドローダウン 69％
↓
スタート資金 100万円
レバレッジ 10倍
リターン +1140%
最大ドローダウン 51％
↓
スタート資金 100万円
レバレッジ 5倍
リターン +341%
最大ドローダウン 28％
↓
スタート資金 100万円
レバレッジ 2.5倍
リターン +123%
最大ドローダウン 14％
↓
「新Pの公式」ツールを使えば、自分が許容できる適正なレバレッジを掛け複利運用をすることで、リスクに応じたリターンを狙える。
レバレッジに応じて、リターンは123％から2600％まで変動する。
どこまでドローダウンを許容するかという判断は、予め「新Ｐの公式」ツールでシュミレーションできるので、自分の許容できるレバレッジ設定で複利運用すればよい。
ハイリスク・ハイリターン、ミドルリスク・ミドルリターン、ローリスク・ローリターン、どのリスク・リターンにするのかはあなた次第だ
注文方法
朝の７時以降に指定したマーケット指数をチェックして、寄付きの8：45分までに新規注文とロスカット注文を入れておく。
その後はマーケットを一切監視する必要はなく、翌朝の７時に同様にマーケット指数をチェックして、前日からのポジションを保有するか、決済するかをシステムの支持に従い実行する。
また利便性においても多くの工夫を施し、複雑な操作や手間を極力排除し、使いやすさを徹底的に追求した。
エクセルのインストールや煩雑なデータ入力も不要だ。もちろんエクセルをお使いの方には、従来通りエクセルのエビデンスファイルもご用意している。
重要なのは、自分の裁量を一切入れずに、全てシステムのサインに従うことである。
トレード資金は10万円から可能で、新Pの公式を使って複利運用を淡々と行えば、驚くくらいのパフォーマンスが期待できる。
「スイングモデル・Harvest」は、わずかなマーケット指数を確認するだけでトレードのサインを把握できるシンプルな構造になっており、初心者から経験豊富な投資家まで幅広い層が容易に利用可能である。
これらの特長を備えた「スイングモデル・Harvest」は、トレード環境の制約からトレードを開放し、投資家にとって新たな有効性のあるアクティブ運用の可能性を切り開くものと確信している。
勉強会のお知らせ
オンラインにて勉強会を開催します。
日時：2025年４月12日（土） 13：00～14：30 ZOOMオンライン
内容：ロジック解説（PDF)、資金を爆発的に増やす複利運用の仕方、エビデンスファイル（エクセル）
無料特典
スイングモデル・Harvest（225先物版）をご購入の方は無料です。
題名：「無料特典スイングモデル・Harvest版」と書いて、こちらよりお申込みください