曜日で変わる「押し目買い」の成功率 — 知っておきたい意外な統計

Last Updated on 2025年8月12日 by ぷーやん

株の教科書には、必ずといっていいほどこう書かれている。

「買いは押し目を待て」

一見シンプルなこの言葉だが、「押し目」こそが曲者だ。多くの投資家が悩むのは、「どこが押し目なのか？」というポイントだろう。

押し目の定義は人それぞれ

テクニカル分析を駆使して、例えば

しかし、正直なところ「これが正解」という押し目は存在しない。結局は、自分が「腹落ち」できる方法を見つけるしかない。

ここからが本題。

今回ご紹介するのは、押し目買いの成功率が「曜日」で異なるという、あまり知られていない事実だ。

日経平均先物のほぼ24時間取引データを、過去10年間分つなぎ合わせて検証した。ここでの押し目買いの条件は、25日移動平均が上昇し、かつ25日移動平均まで戻ってきた時を押し目とし、24時間後に決済する。

結果をグラフ化すると、驚くべき傾向が見えてきた。

押し目買い分析ツールより

理由ははっきりわからないが、考えられる要素を考えてみた。

週央のポジション調整効果
- 月曜・火曜に市場参加者は新しい情報（週末の海外ニュース、月初の経済指標など）を消化する
- その結果、火曜の終わり〜水曜にかけてポジションが一巡し、相場が短期的に安定・反発しやすい局面になりやすい。
経済指標の発表スケジュール
- 米国の重要指標（ISM、ADP雇用、在庫統計など）が火曜や水曜に集中し、それらが一段落すると安心感から買いが入りやすい。
中期投資家の買い場形成
- 機関投資家やファンドは週央にかけて資金配分を調整することが多く、このフローが押し目買いの成功確率を押し上げる可能性がある。

週末リスクの意識が始まる
- 木曜になると海外勢や機関投資家が週末のイベント（経済指標、政治ニュース、地政学リスク）を意識し始め、リスク回避の売りが出やすい。
米国経済指標＆FOMC前後のポジション整理
- 木曜には米国の週間失業保険申請件数、住宅関連指標、在庫統計などがあり、予想外の数字が出ると市場が敏感に反応。
- 特にFOMCや重要イベントが翌週にある場合、木曜は調整売りが集中する傾向。
海外市場のセンチメント影響
- 欧州市場の動きが木曜夜に日本先物へ反映されやすく、特に欧州発のネガティブ材料がアジア時間の相場を押し下げるケースがある。