Last Updated on 2025年8月14日 by ぷーやん
先日公開したスイングモデルの最新バージョン 4.0 が、ここにきて非常に好調な成績を収めている
特に先週末から続く日経平均の過去最高値更新ラッシュで、この強い上昇トレンドにしっかり乗った結果、モデルのパフォーマンスも大きく伸びた
この間、日経平均は先週末からおよそ2,100円の上昇を記録
スイングモデルはロング（買い）ポジションで1,500円の利益幅を確保し、日経平均の上昇幅の約73%を獲得した計算になる
これだけの上昇トレンドをほぼ理想的な形で捉えられたことが、現在の高成績につながっている
その結果、スイングモデル Ver.4.0は過去最高のパフォーマンスを更新中だ
スイングモデルとは
スイングモデルは、ある価格を起点にして上方向と下方向にあらかじめ逆指値注文をセットし、相場がどちらかに大きく動くのを待つ手法で、仕組みは非常にシンプルで、以下のような流れになる
- 上昇トレンドの場合
相場が上方向に動くと、上に置いた買いの逆指値が発動してエントリーし、上昇が続けば利益を積み上げる - 下降トレンドの場合
相場が下方向に動くと、下に置いた売りの逆指値が発動してエントリーし、下げが続けば大きな利益となる
最大の利点は、相場の方向を事前に予想する必要がないこと
上下どちらかに大きなトレンドが出れば、その波に自然に乗ることができる
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シンプルだが弱点もある
一本調子の上昇や下降といった理想的な環境では高いパフォーマンスを発揮する
しかし2025以降の「トランプ相場」に象徴されるように、乱高下を繰り返す相場では事情が変わる
典型的なパターンは以下の通り
- 上昇と見せかけて急反転
買いの逆指値でエントリーした直後に急落し、売りの逆指値ロスカットにかかる
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- 下降と見せかけて急上昇
売りの逆指値でショートした直後に反転上昇し、買いの逆指値ロスカットにかかる
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こうした「フェイント相場」では連続して損失を出すケースも少なくない
モデルの肝は「逆指値の位置」と「逆指値ヒット後の勝率」
パフォーマンスを決定づける最重要要素は逆指値の位置設定である。買いと売りそれぞれの逆指値をどの価格に置くかで勝率もリスクも大きく変わる
さらに重要なのが、逆指値にヒットしてエントリーした後の勝率だ。どのような相場環境ならモメンタムが発生したと判断してその動きに乗るか、その精度がスイングモデルの生命線になる。
Ver.4.0では、逆指値の位置とエントリー後の勝率を最大化するアルゴリズムを改良。その結果、今回のような強いトレンド相場で、日経平均の値動きの7割以上をしっかり獲得する成果につながっている
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