先物・オプション

予測不能な乱高下！市場を襲った二つの「サプライズ」の衝撃 市場の熱狂は一瞬にして冷え込んだ。 金曜日の取引終了間際、まさに大引けのタイミングで、突如として政局の地殻変動が市場を直撃したのだ。 公明党が連立政権を離脱すると […]

8時45分の密約：先物市場の夜明け 静寂を破るかのように、日経平均先物は朝8時45分、誰よりも早く取引を開始する 現物株市場が目を覚ます9時までの、わずか15分間の空白。この時間は、大口のマーケット参加者たちが、本番の乱

スイングモデルver4 基本的にはブレイクアウト系の順張り。 市場において明確なモメンタムが発生した場合、その動きに応じてロングポジションとショートポジションの双方を同時に立てる、いわゆるモメンタムトレードを中心に据えて

日経先物のデイトレ逆張りモデルが最高益を更新。 現在20年連続負けなしの快進撃を続けているモデルだ。 ノーベル経済学賞受賞者、ダニエル・カールマンの「ファスト＆スロー」という本の中に、「平均回帰理論」という項目があるが、

終わりの見えない高市相場の狂乱と、ナノ・モメンタムの行方 現在の高市相場は、まさに狂乱と言っても過言ではない 凄まじい勢いで上昇を続けており、その勢いはとどまるところを知らない。市場全体が熱狂に包まれ、まるで巨大な渦のよ

本日の日銀の政策決定会合は「金利は据え置き」という日経新聞からのアナウンスのようなリークがあったため、特段大きなサプライズはないと見られていた。 ところが実際には、日銀保有のETFを「100年かけて返済する」という、とん

日経平均先物を対象としたナノ・ディップモデルが、最高益を更新した。 具体的には9月8日にロングポジションを新規で構築し、その後およそ10日間という比較的長期にわたってポジションをホールドする流れだった。 この間、大きな相

日経平均先物とお昼休みの「謎」 株式市場には昔からの慣習と呼べるルールが数多く存在する。 そのひとつが、東京証券取引所で採用されている「お昼休み」だ。現物株式市場は午前11時30分で一旦取引を終了し、午後の取引開始は12

日経先物バイナリーモデルは、「FXバイナリー」と同じコンセプトに基づいたトレード手法であり、基本的には非常にシンプルな仕組みで動作する。 具体的には、ある特定の時点において、相場がその後上昇するのか、それとも下落するのか

日経平均先物を使ったバイナリートレードを新たに開発した これまで「FXバイナリートレード手法」を独自に開発し、実運用でも順調に成果を上げてきた。最初は単なるヒントやアイデアから始まったものだったが、検証を続ける中で勝ちパ

ここにきて日経平均の勢いが止まらない。 今年4月を振り返れば、米国のS&P500やNASDAQ、そして欧州主要株価指数と比較した場合、日経平均の上昇率は明らかに見劣りしていた。 当時は「やはり日本株は出遅れている

日本のマーケットの勢いが止まらない。 例年なら「夏枯れ相場」と呼ばれ、値動きも静まり返る時期。しかも今週はお盆の真っ只中で、市場参加者が減るのが通例だ。 ところが今年は様相が一変。 夏枯れどころか、恐ろしいほどの吹き上が

長く大きなドローダウンが続いていた日経平均先物のドテンモデルについて、ようやく改良版が完成した。 過去半年以上、さまざまなアプローチで検証を重ね、今の相場環境に耐えうる戦略に仕上げたつもりだ。まずは、どれだけ改善されたの

朝の街角には、いわゆる日常の中に潜む非日常の光景がある。 たとえば、毎朝のように繰り返されるその風景――それは、パチンコ店が開店する前から店の前にできはじめる長い行列だ。 まるで何か特別な催しでもあるかのように、寒い日も

今回は、東京時間、とりわけ日経平均先物を対象としたデイトレードについての考察だ。 国際的な政治情勢、G7サミット、貿易摩擦、そしてそれらがマーケットに与える影響を俯瞰しつつ、今後求められるトレード戦略について整理しておく