Last Updated on 2025年12月23日 by ぷーやん
このたび、日経平均先物を対象としたスイングモデルを Ver.5.0 にアップデートいたしました。
今回のバージョンでは、従来の標準モデルと比較して 約70%のパフォーマンス向上 を実現。
さらに Ver.4モデル比で+25%改善され、過去最高水準の成果を記録しています。
マーケット環境の追い風
2025年に入り、高市総理大臣の誕生をきっかけに日本市場全体が新たなステージへと進んでいます。
「高市トレード」とも呼ばれる相場の盛り上がりの中、日経平均先物のボラティリティ（変動率）は過去数年で類を見ない水準に達しています。
まるでテーマ株やアクティブファンドのようなダイナミックな値動きを見せる中、個別株のバイ・アンド・ホールドでは得られないリターン機会が先物市場で生まれています。
この背景には、投機筋を含む国内外の資金が日経先物市場に再流入していることが挙げられます。
金融緩和環境の継続、企業業績の底堅さ、そして政治的な安定感が投資マインドを押し上げ、マーケットには文字通り「お金がジャブジャブに流れ込む」状況が続いています。
「スイングモデルver5.0」リリース：市場の隠されたリズムを捉える
今回のアップデートでは、大引け前の値動きの急変動局面におけるリスク制御を強化しつつ、短期のスイングトレードを更に最適化しました。
過去の市場データを深層分析し、従来のモデルでは捕捉不可能であった新たな市場の歪みを組み込んだ次世代トレーディングモデル「バージョン5」を開発しました。
本アップデートの最も特筆すべき点は、市場のクローズ間際、すなわち引け前の価格変動傾向に存在する、予測性の高いパターンを解明し、これをモデルの中核に組み入れたことです。
引け前の「センチメント増幅効果」の特定
従来のアルゴリズムは日中のランダムなノイズに焦点を当てがちでしたが、「バージョン5」は、取引終了間際に現れる特異な価格形成プロセスに着目しました。
特に、近年市場規模が拡大している日経平均先物連動型ETF、中でも通常の市場変動の2倍の動きをするレバレッジ型ETFが、引け前の値動きに強い影響力を与えていることを発見しました。
レバレッジ型ETFは、その特性上、機関投資家や投機筋によるドレッシング（見せかけの売買）や需給調整の対象となりやすく、引け前のわずかなフローが価格に増幅された影響を及ぼします。
これは、日中の均質な市場参加者とは異なる、引け特有の「リズム」を生み出します。
「引け前リズム」のモデル化
このレバレッジETFに起因する影響を定量化し、「引け前リズム・インデックス」としてモデルに組み込みました。
これにより、「バージョン5」は、引け前の市場センチメントがどちらの方向に傾きやすいかを、従来比で大幅に高い確度で予測できるようになりました。
これは、取引の最終局面におけるポジション調整の機会を最大限に活用し、高精度なエントリー・エグジット戦略を可能にします。
高効率な収益機会の追求
「バージョン5」の導入は、ポートフォリオに以下の明確な優位性をもたらします。
- 高頻度な優位性： 短時間で価格に強い偏りが発生する引け前の時間帯をターゲットとすることで、市場の非効率性を利用した確実性の高いアルファを獲得する機会が増大します。
- 市場環境への適応力： レバレッジ型ETFの市場でのプレゼンスは今後も高まる傾向にあり、この「バージョン5」は持続的な優位性を維持できる設計となっています。
- リスク管理の強化： 予測性の低い日中のノイズを避け、需給が明確になる引け前のパターンに特化することで、無駄なリスクテイクを抑制し、シャープレシオの改善に寄与します。
「バージョン5」は、単なるパラメータの最適化ではなく、市場構造そのものの変化を深く理解し、その上で開発された革新的なトレーディングソリューションです。
この新しい知見を組み込むことで、資収益のさらなる最大化が期待できます。
今後の展望
今の相場環境は、単なる一時的なリバウンドではなく、新しい日本市場のフェーズへの移行期にあると考えています。
ボラティリティが高まる局面こそ、アルゴリズムの優位性が際立ちます。
スイングトレードモデルは、この流れにしっかりと乗り続ける設計となっており、今後も継続的なアップデートを通じてさらなるパフォーマンス向上を目指してまいります。
日経平均先物市場がかつてないほど活発化する中、「モデルVer.5.0」 はこのダイナミックな時代をリードする運用ツールとして進化を遂げました。
今後も皆さまにとって信頼できるマーケットの羅針盤となるべく、開発・改善を重ねてまいります。
パフォーマンス比較
ver5のパフォーマンスは（一番上のオレンジのライン）
標準と比較して+75％
ver4と比較して+25％
2014～2025/10現在
↓
年次
| 標準 | ver4 | ver5 | |
| 2014 | 313,500 | 430,000 | 559,500 |
| 2015 | 134,500 | 352,000 | 480,000 |
| 2016 | 130,500 | 376,500 | 598,500 |
| 2017 | -15,000 | 175,500 | 288,000 |
| 2018 | 686,000 | 611,500 | 705,500 |
| 2019 | 381,500 | 464,000 | 489,500 |
| 2020 | 439,000 | 933,000 | 1,158,500 |
| 2021 | 540,500 | 923,000 | 1,134,700 |
| 2022 | 787,500 | 494,000 | 583,000 |
| 2023 | 515,000 | 429,000 | 659,000 |
| 2024 | 1,237,500 | 1,793,000 | 2,157,500 |
| 2025 | 528,500 | 883,500 | 1,821,000 |
月次 2024～2025/10現在
| 日付 | 標準 | ver4 | ver5 |
| 2024/01 | -45,000 | 160,000 | 178,500 |
| 2024/02 | 211,000 | 241,000 | 254,000 |
| 2024/03 | -38,500 | 68,500 | 70,000 |
| 2024/04 | 82,000 | 188,000 | 276,000 |
| 2024/05 | 155,000 | 103,000 | 167,000 |
| 2024/06 | 31,500 | 79,500 | 76,000 |
| 2024/07 | 24,000 | -33,000 | 106,000 |
| 2024/08 | 642,000 | 477,000 | 494,000 |
| 2024/09 | 53,500 | 222,000 | 171,000 |
| 2024/10 | 162,000 | 245,000 | 274,000 |
| 2024/11 | 41,000 | -6,500 | 20,000 |
| 2024/12 | -81,000 | 48,500 | 71,000 |
| 2025/01 | 41,000 | -132,500 | -101,500 |
| 2025/02 | 46,000 | 63,000 | 55,000 |
| 2025/03 | -71,500 | 42,000 | 92,000 |
| 2025/04 | 137,000 | 334,000 | 414,000 |
| 2025/05 | -201,000 | 20,000 | 86,000 |
| 2025/06 | -20,500 | -37,000 | 5,000 |
| 2025/07 | -247,500 | 51,500 | 97,000 |
| 2025/08 | 343,000 | 197,000 | 235,000 |
| 2025/09 | -92,500 | -145,000 | -125,000 |
| 2025/10 | 717,000 | 682,500 | 714,000 |
| 2025/11 | 144,000 | ||
| 2025/12 | 205,500 |
パフォーマンス
| 標準 | ver4 | ver5 | |
| 損益 | 5,708,000 | 8,352,500 | 10,945,900 |
| 勝率 | 47.3% | 54.3% | 55.6% |
| SR | 0.08 | 0.14 | 0.16 |
| 期待値 | 2,124 | 4,155 | 3,793 |
| MDD | -640,000 | -310,500 | -231,000 |
ドローダウンはver4と比較して34％減少し、損益は25％伸びているので、損益/リスク比（PMレシオ）は、25.9→48.6と+87％向上しました。
文字通り損小利大の極めて効率的なトレードができています。
スイングモデルver5.0アップデート版公開
日経平均先物を対象としたトレードモデルです。
エントリータイミングは従来のスイングモデルVer4と基本的に同じです。
基本的にナイトセッション（17時）の開始前に、サイン表示された新規注文とロスカットを入れます。決済は翌日の大引け（15：45）で決済する場合と、30分前にドテン（反対売買）する場合があります。
トレードの流れ
17：00 エクセルのサインファイルに日経先物のデータを入力
↓
エントリーサインを確認
↓
新規建て、ロスカット注文を入れる
↓
15：15 ドテン（反対売買）サインを確認
↓
ドテン新規建て、ロスカット注文を入れる 又はそのままホールド
↓
15：45 決済
今日もお越し下さりありがとうございます
応援よろしくお願いします！