先物ヘッジモデル

Last Updated on 2020年11月1日 by ぷーやん

先物ヘッジモデルは先物を単独で運用するのではなく、常に暴落に備えてヘッジをしながら運用するデイトレモデル。

翌日のポジションの持ち越しは無く、マーケットの暴落をヘッジすることで安定した運用が可能。

発注は朝の寄り付きに成行注文し、決済は当日の大引け。
トレードは毎日行う。

225mini先物(資金55万）

2011年5月～2020年10月現在
225ミニ先物1枚

損益	+3,498,350円
勝ち	1182
負け	1007
勝率	54.1%
MDD	-210,423
PMレシオ	16.6
＃レシオ	0.09
月数	114
投資資金	550,000円
平均年利（単利）	+49.4%

2020年月別損益　単位：円

2020/1	+45,060
2020/2	-72,605
2020/3	+253,270
2020/4	+60,790
2020/5	+87,770
2020/6	+130,920
2020/7	-25,730
2020/8	-940
2020/9	-6,170

2011	+437,900
2012	+68,997
2013	+789,768
2014	+516,980
2015	+255,731
2016	+590,965
2017	-976
2018	+356,760
2019	-2,560

Topixミニ先物(資金65万）

2011年5月～2020年10月現在
Topixミニ先物1枚

損益	+2,210,404円
勝ち	1174
負け	1021
勝率	53.6%
MDD	-359,085円
PMレシオ	6.1
＃レシオ	0.06
月数	113
投資資金	650,000円
平均年利（単利）	+37.7%

2020年月別損益　単位：円

2020/1	+48,225
2020/2	-48,280
2020/3	+158,630
2020/4	+15,750
2020/5	+34,040
2020/6	+34,700
2020/7	-38,380
2020/8	+5,880
2020/9	-10,300

2011	+218,820
2012	-25,513
2013	+483,939
2014	+459,443
2015	+308,142
2016	+479,592
2017	+95,826
2018	+143,920
2019	-158,610

マザーズ先物(資金65万）

2016年7月～2020年10月現在
マザーズ先物1枚

損益	+1,004,575円
勝ち	494
負け	472
勝率	51.1%
MDD	-339,220
PMレシオ	3.0
＃レシオ	0.07
月数	51
投資資金	650,000円
平均年利（単利）	+35.2%

2020年月別損益　単位：円

2020/1	-19,925
2020/2	-47,280
2020/3	+269,170
2020/4	+72,750
2020/5	+168,540
2020/6	+8,950
2020/7	+1,120
2020/8	+30,310
2020/9	+81,550

JPX先物(資金50万）

2014年11月～2020年10月現在
JPX先物1枚

損益	+1,202,507円
勝ち	703
負け	650
勝率	52.1%
MDD	-234,120
PMレシオ	5.1
＃レシオ	0.05
月数	70
投資資金	500,000円
平均年利（単利）	+41.0%

2020年月別損益　単位：円

2020/1	+41,130
2020/2	-67,950
2020/3	+144,660
2020/4	-2,250
2020/5	+44,800
2020/6	+52,050
2020/7	-57,300
2020/8	+27,040
2020/9	-21,380

トレード手法について