Last Updated on 2026年2月22日 by ぷーやん
不変のモデルはないが、長期間機能する「型」は存在する
長期にわたり安定した利益を出し続ける運用モデルの開発は極めて困難だ。
相場は常に変化し、昨日の正解が今日の不正解になる「諸行無常」の世界だからだ。
しかし、試行錯誤の末にたどり着いた「日経225先物・スイングトレードモデル」は、2014年から現在に至るまで、長期にわたって右肩上がりの損益曲線を維持し続けている。
ボラティリティとモメンタムを捉えるシンプルな順張り
なぜこのモデルが長期的に機能するのか。
その理由は、相場の本質である「モメンタム（勢い）」に素直に従うブレイクアウト系の順張りロジックを採用しているからだ。
市場で明確な方向性が発生した際、その動きに合わせてポジションを構築する。
複雑な指標を組み合わせるのではなく、ボラティリティを考慮したシンプルな設計にすることで、カーブフィッティング（過剰最適化）を避け、未知の相場環境に対する堅牢性を高めている。
11年間無敗の運用パフォーマンスと具体的な注文手順
実際の運用データと運用フローは以下の通りだ。
1. 運用パフォーマンス（2014年〜2026年）
日経225先物ミニ1枚を固定で運用した場合、累計損益は1150万円を超え、勝率は56%前後を維持している。
特筆すべきは、年単位で無敗の安定感だ。大きな暴落局面でもトレンドを捉えることで、むしろ高い利益を叩き出す特性を持っている。
2. 資金管理の基準
- ミニ1枚あたりの最低運用資金： 約51万円（証拠金20万円 ＋ 最大ドローダウン31万円）
- マイクロ口座の場合： 約5万円からスタート可能 最大ドローダウンを事前に許容範囲として設定し、それを超えない資金管理を行うことが運用の生命線となる。
3. 実践的なルーティン このモデルの運用は驚くほどシンプルだ。
- 17:00： エクセルの判定に従い、逆指値で新規発注
- 翌日15:45： 大引けで全てのポジションを決済 日中に相場を監視する必要はなく、仕事を持つ個人投資家でも無理なく継続できる仕組みとなっている。
規律ある運用が相場をATMに変える
どれほど優れたロジックであっても、運用者が感情に左右されてルールを破れば成果は出ない。このモデルの強みは、エクセルのサインに従うだけの「再現性」にある。
上昇相場でも下落相場でも、相場の方向に淡々とついていく。適切な資金管理のもとで複利運用を継続すれば、時間は強力な味方となる。まずはリスクを抑えた少額から、安定した損益曲線の構築を体感してほしい。
運用パフォーマンス
こちらは日経平均先物のモデルで、ミニ1枚を固定で回した場合の損益だ。
2014年～2026年2月現在
↓
| 損益 | 11,542,900 |
| 期待値 | 3,954 |
| PR | 1.34 |
| 勝率 | 56% |
| SR | 0.16 |
| エッジ | 3,954 |
| 最大損失 | -116,500 |
| MDD | -231,000 |
| PMレシオ | 4.11 |
年次成績
| 2015 | 581,500 |
| 2016 | 669,000 |
| 2017 | 268,000 |
| 2018 | 759,500 |
| 2019 | 464,000 |
| 2020 | 1,363,700 |
| 2021 | 1,130,200 |
| 2022 | 564,000 |
| 2023 | 695,500 |
| 2024 | 2,073,000 |
| 2025 | 1,844,000 |
| 2026 | 596,000 |
月次成績（2014～）
| 2025/1 | -96,000 |
| 2025/2 | 55,000 |
| 2025/3 | 92,000 |
| 2025/4 | 460,000 |
| 2025/5 | 86,000 |
| 2025/6 | 5,000 |
| 2025/7 | 97,000 |
| 2025/8 | 235,000 |
| 2025/9 | -125,000 |
| 2025/10 | 714,000 |
| 2025/11 | 146,000 |
| 2025/12 | 175,000 |
| 2026/1 | 274,000 |
| 2026/2 | 322,000 |
勉強会にご参加の方からのメールをご紹介
ぷーやん様
お世話になります。●●です。
ロジックも拝見いたしました。実にシンプルなロジック、勝率やＰＦからしてもカーブフィッティングを疑う余地がありませんね。
それでいてあのなめらかな右肩上がりの損益曲線を実現しているというところに凄みを感じます。
無数の手法を考案され、検証を繰り返されたのではないかと推察いたしますが、最終的に、「ボラティリティを考慮したブレイクアウトモデルにたどり着かれた」、というのが、実に興味深いです。
ロジックもシンプルさに加えて、トレード回数が多く、勝率とＰＦがさほど高くないというのが、輪にかけて信頼に値します。
また、説明動画のなかでおっしゃっていましたが、相場の方向に素直についていく仕組みが安心感がありますね。純粋に「このシステムは凄い！」と直感しました。
またこれを作り上げたぷーやんさんはもっと凄いなぁと・・・。
７月に比較的大きなドローダウンが発生しているのも僕にとっては好都合なのかな、と勝手に解釈しています。
これから大きなリセッションが発生する確率が高いと思いますが、不謹慎ながら、少々、楽しみにしています。
お付き合いをいただければ幸いです。
しばらく運用して実務になれたら、無くなっても良い資金を用意して、Ｐの公式を用いて、目をつむって放置したいと思っています。
その間、収益を見ると気持ちが上下しそうなので、記憶から消したいくらいです.
よろしくお願いいたします。
勉強会について
スイングトレードモデルは、上昇相場でも暴落相場でも、相場がどちらへ行こうとも利益を出せるトレンドフォローモデルです。その秘密を全て公開します。
内容
- 日経平均先物、個別株銘柄を使ったスイングトレードモデルの仕組みを理解する。
- 最適化したロスカット設定の方法。
注文の流れ
日経平均先物
「17：00に新規発注（逆指値）→ 翌日8：45～15：45の間に大引け成り行きの決済注文」の2段階の注文になります。
翌日以降にポジションを持ち越すスイングトレードで、翌日の15：45の取引終了時に全てのポジションを決済します。
売買判断
ご提供するエクセルのサインファイルに全て表示されます。
イブニングセッションが始まる前に、前日の17：00～当日の15：45までのデータをエクセルに入力すると、当日の売買判断が自動的に表示されます。
後はこの判断に従って注文を入れるだけです。
配布資料はエクセル形式になりますので、PCにマイクロソフト・エクセルが必要です。
資料
運用モデルのエビデンス資料（エクセル）
説明資料（PDF)
※ZOOMオンライン収録動画を配布します。
この記事の監修者：ぷーやん（35年の実績）
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