Last Updated on 2026年2月19日 by ぷーやん
1. 20年間「不敗」を誇る運用モデルの核心
投資の世界において、20年という長期間、一度も年間収支をマイナスに沈めることなく利益を出し続けることは、統計学的に見て驚異的な事象である。
私が運用し続けている「日経225先物・東京時間逆張りモデル」は、2006年の運用開始から現在に至るまで、いかなる相場環境下においても年間プラスを維持し続けている。
このモデルの根幹を成すのは、ノーベル経済学賞受賞者ダニエル・カーネマンが提唱した「平均回帰（Mean Reversion）」の概念だ。
価格がいかに極端な動きを見せようとも、最終的にはその中央値へと回帰する性質を利用し、市場のゆがみを利益に変えることが本戦略の真骨頂である。
2. なぜ「東京時間の逆張り」が普遍的な優位性を持つのか
多くの個人投資家が逆張りで再起不能な損失を被るのは、明確な統計的根拠を欠いた「値ごろ感」によるエントリーを行うからだ。
本モデルが20年以上にわたってワークし続けている背景には、論理的に裏打ちされた3つの優位性が存在する。
第一に、市場の過剰反応（オーバーシュート）の修正力だ。
価格が平均から極端に乖離した際、そこには必ず「行き過ぎ」を修正しようとする物理的な需給の力が働く。本モデルはこの「戻り」の初動を正確に捉える。
第二に、東京市場という限定された時間軸の活用である。
取引時間を「寄り付きから大引き（日中）」に限定することで、欧米市場の突発的なトレンドや夜間の過度なボラティリティからくるノイズを遮断し、東京市場固有の需給サイクルに特化させている。
第三に、「遅行指標」の完全なる排除だ。
RSIやボリンジャーバンドといった、過去の価格を加工しただけの二次的なインジケーターは、相場の本質的な需給を反映せず、往々にして「ダマシ」の要因となる。
本モデルはそれらを一切介さず、価格そのものの動きから導き出した独自のアルゴリズムを採用している。
3. 激動の20年を制した圧倒的な運用実績
以下に示すデータは、日経225先物ミニ1枚を用いた2006年から2026年現在までのシミュレーションおよび実運用の記録である。
リーマンショック（2008年）、東日本大震災（2011年）、コロナショック（2020年）、そして直近の令和ブラックマンデー（2024年8月）といった、多くの投資家が市場から退場を余儀なくされた局面においても、本モデルは揺るぎないパフォーマンスを示した。
| 項目 | 運用実績（ミニ1枚換算） |
| 累計損益（2006年〜2026年） | +4,400,500円 |
| 年間最高収益（2024年） | +678,000円 |
| 最大ドローダウン | 極めて限定的（戦略の堅牢性を示唆） |
| 平均勝率 | 約51.7% |
ここで注目すべきは、勝率が5割強に留まっているという事実だ。本戦略の本質は「高勝率」にあるのではなく、数学的な「期待値の高さ」にある。
負けを小さく抑え、利を確実に残すという期待値至上主義の設計が、20年連続プラスという金字塔を打ち立てたのである。
4. シンプルこそが相場の「ATM」を構築する
相場を安定した収益源、すなわち「自分専用のATM」へと変えるために必要なのは、複雑怪奇なテクニカル分析ではない。
むしろ、長期間にわたって普遍的に機能し続ける「市場の法則」に従うこと、そしてそれをシンプルに実行し続けることである。
本モデルは、朝の数分で注文を完了させ、大引きで決済する。感情が介在する余地を徹底的に排除し、統計的優位性のみに従うこの「東京時間逆張りモデル」こそ、不確実性が増す現代相場における一つの完成形と言えるだろう。
- 朝のわずかなルーティンで完結する利便性
- 独自のアルゴリズムに基づく明確な売買サイン
- 20年という歳月が証明した圧倒的な堅牢性
逆張りモデルのパフォーマンス（ミニ１枚）2006年～2026年1月現在
↓
単純なアルゴリズムで構成された逆張りモデルは、過去20年間において年間で一度もマイナスになった年がないくらい極めて安定している
↓
| デイ逆張り | |
| 2006 | 66,000 |
| 2,007 | 355,500 |
| 2,008 | 182,500 |
| 2,009 | 88,500 |
| 2,010 | 134,500 |
| 2,011 | 126,000 |
| 2,012 | 132,000 |
| 2,013 | 547,500 |
| 2,014 | 226,000 |
| 2,015 | 223,500 |
| 2,016 | 132,500 |
| 2,017 | 32,000 |
| 2,018 | 98,500 |
| 2,019 | 144,500 |
| 2,020 | 230,500 |
| 2,021 | 35,500 |
| 2,022 | 216,000 |
| 2,023 | 188,500 |
| 2,024 | 678,000 |
| 2025 | 424,000 |
| 2026 | 150,000 |
| L損益 | S損益 | 合計 | |
| 損益 | 2,433,000 | 1,967,500 | 4,400,500 |
| 勝ち | 775 | 858 | 1,633 |
| 負け | 690 | 837 | 1,527 |
| 勝率 | 52.9% | 50.6% | 51.7% |
| 総利益 | 227,535 | ||
| 総損失 | -183,530 | ||
| ＰＲ | 1.16 | ||
| ＰＦ | 1.24 | ||
| 期待値 | 1,393 | ||
| 最大損失 | -1,470 | ||
| 最大DD | -348,000 | ||
| #レシオ | 0.07 | ||
| PMレシオ | |||
| 倍率 | 100 | ||
| トレード率 | 66% |
これほど長期間において機能している平均回帰モデルは、恐らく他に類を見ないだろう。
現在、このロジックの深層や、翌日のサインを自動算出するツールの具体的な活用法を共有する場として、定期的に勉強会を開催している。
勉強会のご案内
【トレード方法】
対象は日経平均先物です。資金量に合わせてラージ、ミニ、マイクロ口座が選択できます。詳しくはお使いの証券会社にてお調べください。
「逆張りモデル」
8時45分前に寄付きの成行き注文とLCを入れるだけです。15：45の大引け後にエクセルのサインファイルにデータを入力すると、翌日の寄り付き注文のサインが表示されます。ノートレの場合もあります。
【内容】
「東京時間のデイトレ逆張りモデル」のロジック解説
エビデンス・サインファイル（エクセル）
操作説明書（PDF)
ロジック説明動画
※Microsoft のエクセルがPCにインストールされている必要があります
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