【225先物】アクティブ運用とインデックス運用の比較

アクティブ運用（スイングモデル）とインデックス運用の比較。

単利運用における運用パフォーマンスの比較では、アクティブ運用(スイングモデル）がインデックス運用を凌駕している。

特に2008年のリーマンショックや2018年の大きな株価の調整局面においても、プラス運用を維持し、2007年からの年率は100％である。

この間の比較では、アクティブ運用（+491％）がインデックス運用（89％）の５倍以上のリターンを出している。

	アクティブ運用（swing）	index
2007	31%	-11%
2008	141%	-42%
2009	56%	21%
2010	65%	-1%
2011	25%	-17%
2012	4%	22%
2013	5%	48%
2014	17%	8%
2015	9%	11%
2016	14%	4%
2017	6%	18%
2018	31%	-12%
2019	14%	19%
2020	35%	19%
2021	28%	7%
2022	8%	-7%
計	491％	89％