【225先物】アクティブ運用とインデックス運用の比較


アクティブ運用(スイングモデル)とインデックス運用の比較。

単利運用における運用パフォーマンスの比較では、アクティブ運用(スイングモデル)がインデックス運用を凌駕している。

特に2008年のリーマンショックや2018年の大きな株価の調整局面においても、プラス運用を維持し、2007年からの年率は100%である。

この間の比較では、アクティブ運用(+491%)がインデックス運用(89%)の5倍以上のリターンを出している。

アクティブ運用(swing)index
200731%-11%
2008141%-42%
200956%21%
201065%-1%
201125%-17%
20124%22%
20135%48%
201417%8%
20159%11%
201614%4%
20176%18%
201831%-12%
201914%19%
202035%19%
202128%7%
20228%-7%
491%89%

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