寄り引けモデル

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寄り引けトレード手法

日中、夜間、日中~夜間のそれぞれ取引時間において、マーケットには値動きのバイアスが見受けられます。

このバイアスを利用して、寄り付きにエントリーし、引けに決済する寄り引けモデルをご紹介しています

更に、「マーケットのボラティリティ」、「金利」、「海外株価指数」、「コモディティ指数」などの値動きパターンをフィルターにして、エントリー精度を上げています。

各モデルの詳細は、リンクをクリックしてご確認ください。

運用モデル一覧

先物モデル銘柄取引時間備考
モデル1マザーズ先物8:45-翌6:00日中~ナイトセッション
モデル2マザーズ先物16:30-翌6:00ナイトセッション
モデル3マザーズ先物6:00-16:30日中
モデル4(準備中)日本株9:00-15:00日中

ポートフォリオ成績(先物モデル1~3)1枚あたり

年次成績

月次勝率77.4%
年次勝率100.0%
SR(シャープレシオ)0.70
MDD(最大ドローダウン)-178,000
PMレシオ(年間平均損益 ÷ 最大ドローダウン)434%
 モデル1モデル2・3
201697,000104,000201,000
2017542,500219,500762,000
2018259,000287,000546,000
201960,000287,000347,000
20201,069,000674,0001,743,000
2021479,000780,0001,259,000
2022448,000505,000953,000
202380,000283,000363,000

月次成績 

年月モデル1モデル2・3累計DD
2016/07-2,5003,0005005000
2016/08-16,5005,500-11,000-10,500-11,000
2016/09-1,000-6,500-7,500-18,000-18,500
2016/1014,00039,00053,00035,0000
2016/112,50064,00066,500101,5000
2016/12100,50016,000116,500218,0000
2017/016,500-5,5001,000219,0000
2017/02-500-12,500-13,000206,000-13,000
2017/0395,5003,00098,500304,5000
2017/04-17,000-3,500-20,500284,000-20,500
2017/0511,0004,00015,000299,000-5,500
2017/06127,00035,000162,000461,0000
2017/079,000-9,0000461,0000
2017/08115,00018,000133,000594,0000
2017/0981,00013,00094,000688,0000
2017/10-16,00033,00017,000705,0000
2017/11142,0003,000145,000850,0000
2017/12-11,00030,00019,000869,0000
2018/01-94,00014,000-80,000789,000-80,000
2018/0257,00016,00073,000862,000-7,000
2018/0375,000-25,00050,000912,0000
2018/04132,000-6,000126,0001,038,0000
2018/05-32,000-7,000-39,000999,000-39,000
2018/06-32,00019,000-13,000986,000-52,000
2018/073,00049,00052,0001,038,0000
2018/0847,00051,00098,0001,136,0000
2018/0914,00048,00062,0001,198,0000
2018/1035,000-44,000-9,0001,189,000-9,000
2018/11-16,00011,000-5,0001,184,000-14,000
2018/1270,000-51,00019,0001,203,0000
2019/01-6,00082,00076,0001,279,0000
2019/0249,000-4,00045,0001,324,0000
2019/0319,00025,00044,0001,368,0000
2019/049,00053,00062,0001,430,0000
2019/05-24,000-3,000-27,0001,403,000-27,000
2019/06-26,00044,00018,0001,421,000-9,000
2019/072,0001,0003,0001,424,000-6,000
2019/0812,000-45,000-33,0001,391,000-39,000
2019/0920,0009,00029,0001,420,000-10,000
2019/1022,00022,00044,0001,464,0000
2019/11-16,00037,00021,0001,485,0000
2019/12-1,0006,0005,0001,490,0000
2020/014,000-14,000-10,0001,480,000-10,000
2020/0229,000-43,000-14,0001,466,000-24,000
2020/03147,000-37,000110,0001,576,0000
2020/0456,00042,00098,0001,674,0000
2020/0584,00067,000151,0001,825,0000
2020/06-23,00018,000-5,0001,820,000-5,000
2020/0732,00027,00059,0001,879,0000
2020/0813,00074,00087,0001,966,0000
2020/09253,00028,000281,0002,247,0000
2020/10138,00010,000148,0002,395,0000
2020/11287,00070,000357,0002,752,0000
2020/1249,0008,00057,0002,809,0000
2021/01-9,00037,00028,0002,837,0000
2021/0298,000-7,00091,0002,928,0000
2021/0347,00088,000135,0003,063,0000
2021/0416,00055,00071,0003,134,0000
2021/05-62,00019,000-43,0003,091,000-43,000
2021/0647,00044,00091,0003,182,0000
2021/07146,00011,000157,0003,339,0000
2021/08-71,00058,000-13,0003,326,000-13,000
2021/0975,000-19,00056,0003,382,0000
2021/10111,00029,000140,0003,522,0000
2021/1162,00011,00073,0003,595,0000
2021/1219,00051,00070,0003,665,0000
2022/01-21,000-70,000-91,0003,574,000-91,000
2022/02134,00081,000215,0003,789,0000
2022/0366,00037,000103,0003,892,0000
2022/0428,000-34,000-6,0003,886,000-6,000
2022/0577,00018,00095,0003,981,0000
2022/0696,000-1,00095,0004,076,0000
2022/0713,00095,000108,0004,184,0000
2022/0824,0008,00032,0004,216,0000
2022/0916,000-20,000-4,0004,212,000-4,000
2022/1054,00026,00080,0004,292,0000
2022/11-13,000-3,000-16,0004,276,000-16,000
2022/12-26,000-51,000-77,0004,199,000-93,000
2023/01-20,00036,00016,0004,215,000-77,000
2023/0234,00026,00060,0004,275,000-17,000
2023/0347,000-12,00035,0004,310,0000
2023/0425,00032,00057,0004,367,0000
2023/056,0007,00013,0004,380,0000
2023/06-12,00039,00027,0004,407,0000
2023/0798,00015,000113,0004,520,0000

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