寄り引けモデル

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寄り引けトレード手法

日中、夜間、日中～夜間のそれぞれ取引時間において、マーケットには値動きのバイアスが見受けられます。

このバイアスを利用して、寄り付きにエントリーし、引けに決済する寄り引けモデルをご紹介しています

更に、「マーケットのボラティリティ」、「金利」、「海外株価指数」、「コモディティ指数」などの値動きパターンをフィルターにして、エントリー精度を上げています。

各モデルの詳細は、リンクをクリックしてご確認ください。

運用モデル一覧

先物モデル	銘柄	取引時間	備考
モデル１	マザーズ先物	8:45-翌6:00	日中～ナイトセッション
モデル２	マザーズ先物	16:30-翌6:00	ナイトセッション
モデル３	マザーズ先物	6:00-16:30	日中

ポートフォリオ成績（先物モデル１～３）１枚あたり

年次成績

	モデル１	モデル２・3	計
月次勝率	69.3%	71.6%	75.0%
年次勝率	100.0%	87.5%	100.0%
SR(月次）	0.57	0.43	0.67
MDD			-178,000
PMレシオ			437%
相関			0.54
SR(年次）			1.49

	モデル１	モデル２・3	計
2016	97,000	-17,000	201,000
2017	542,500	111,000	762,000
2018	259,000	212,000	546,000
2019	60,000	60,000	347,000
2020	1,069,000	424,000	1,743,000
2021	479,000	403,000	1,259,000
2022	448,000	419,000	953,000
2023	177,000	194,000	406,000

月次成績　

年月	モデル１	モデル２	モデル3	計	累計	DD
2016/07	-2,500	3,000	23,000	23,500	23,500	0
2016/08	-16,500	5,500	-45,500	-56,500	-33,000	-56,500
2016/09	-1,000	-6,500	-59,000	-66,500	-99,500	-123,000
2016/10	14,000	39,000	2,500	55,500	-44,000	-67,500
2016/11	2,500	64,000	34,000	100,500	56,500	0
2016/12	100,500	16,000	28,000	144,500	201,000	0
2017/01	6,500	-5,500	-38,500	-37,500	163,500	-37,500
2017/02	-500	-12,500	-46,500	-59,500	104,000	-97,000
2017/03	95,500	3,000	57,500	156,000	260,000	0
2017/04	-17,000	-3,500	17,500	-3,000	257,000	-3,000
2017/05	11,000	4,000	-35,000	-20,000	237,000	-23,000
2017/06	127,000	35,000	40,000	202,000	439,000	0
2017/07	9,000	-9,000	24,000	24,000	463,000	0
2017/08	115,000	18,000	68,000	201,000	664,000	0
2017/09	81,000	13,000	25,000	119,000	783,000	0
2017/10	-16,000	33,000	-18,000	-1,000	782,000	-1,000
2017/11	142,000	3,000	-4,000	141,000	923,000	0
2017/12	-11,000	30,000	21,000	40,000	963,000	0
2018/01	-94,000	14,000	-98,000	-178,000	785,000	-178,000
2018/02	57,000	16,000	40,000	113,000	898,000	-65,000
2018/03	75,000	-25,000	54,000	104,000	1,002,000	0
2018/04	132,000	-6,000	78,000	204,000	1,206,000	0
2018/05	-32,000	-7,000	10,000	-29,000	1,177,000	-29,000
2018/06	-32,000	19,000	3,000	-10,000	1,167,000	-39,000
2018/07	3,000	49,000	32,000	84,000	1,251,000	0
2018/08	47,000	51,000	9,000	107,000	1,358,000	0
2018/09	14,000	48,000	4,000	66,000	1,424,000	0
2018/10	35,000	-44,000	50,000	41,000	1,465,000	0
2018/11	-16,000	11,000	-36,000	-41,000	1,424,000	-41,000
2018/12	70,000	-51,000	66,000	85,000	1,509,000	0
2019/01	-6,000	82,000	-21,000	55,000	1,564,000	0
2019/02	49,000	-4,000	-49,000	-4,000	1,560,000	-4,000
2019/03	19,000	25,000	12,000	56,000	1,616,000	0
2019/04	9,000	53,000	4,000	66,000	1,682,000	0
2019/05	-24,000	-3,000	3,000	-24,000	1,658,000	-24,000
2019/06	-26,000	44,000	47,000	65,000	1,723,000	0
2019/07	2,000	1,000	9,000	12,000	1,735,000	0
2019/08	12,000	-45,000	15,000	-18,000	1,717,000	-18,000
2019/09	20,000	9,000	-6,000	23,000	1,740,000	0
2019/10	22,000	22,000	31,000	75,000	1,815,000	0
2019/11	-16,000	37,000	-2,000	19,000	1,834,000	0
2019/12	-1,000	6,000	17,000	22,000	1,856,000	0
2020/01	4,000	-14,000	36,000	26,000	1,882,000	0
2020/02	29,000	-43,000	69,000	55,000	1,937,000	0
2020/03	147,000	-37,000	159,000	269,000	2,206,000	0
2020/04	56,000	42,000	-43,000	55,000	2,261,000	0
2020/05	84,000	67,000	-16,000	135,000	2,396,000	0
2020/06	-23,000	18,000	62,000	57,000	2,453,000	0
2020/07	32,000	27,000	23,000	82,000	2,535,000	0
2020/08	13,000	74,000	-69,000	18,000	2,553,000	0
2020/09	253,000	28,000	59,000	340,000	2,893,000	0
2020/10	138,000	10,000	41,000	189,000	3,082,000	0
2020/11	287,000	70,000	183,000	540,000	3,622,000	0
2020/12	49,000	8,000	-80,000	-23,000	3,599,000	-23,000
2021/01	-9,000	37,000	-12,000	16,000	3,615,000	-7,000
2021/02	98,000	-7,000	34,000	125,000	3,740,000	0
2021/03	47,000	88,000	89,000	224,000	3,964,000	0
2021/04	16,000	55,000	25,000	96,000	4,060,000	0
2021/05	-62,000	19,000	28,000	-15,000	4,045,000	-15,000
2021/06	47,000	44,000	-9,000	82,000	4,127,000	0
2021/07	146,000	11,000	67,000	224,000	4,351,000	0
2021/08	-71,000	58,000	35,000	22,000	4,373,000	0
2021/09	75,000	-19,000	-35,000	21,000	4,394,000	0
2021/10	111,000	29,000	52,000	192,000	4,586,000	0
2021/11	62,000	11,000	40,000	113,000	4,699,000	0
2021/12	19,000	51,000	89,000	159,000	4,858,000	0
2022/01	-21,000	-70,000	98,000	7,000	4,865,000	0
2022/02	134,000	81,000	144,000	359,000	5,224,000	0
2022/03	66,000	37,000	10,000	113,000	5,337,000	0
2022/04	28,000	-34,000	-18,000	-24,000	5,313,000	-24,000
2022/05	77,000	18,000	50,000	145,000	5,458,000	0
2022/06	96,000	-1,000	56,000	151,000	5,609,000	0
2022/07	13,000	95,000	50,000	158,000	5,767,000	0
2022/08	24,000	8,000	7,000	39,000	5,806,000	0
2022/09	16,000	-20,000	34,000	30,000	5,836,000	0
2022/10	54,000	26,000	11,000	91,000	5,927,000	0
2022/11	-13,000	-3,000	-20,000	-36,000	5,891,000	-36,000
2022/12	-26,000	-51,000	-3,000	-80,000	5,811,000	-116,000
2023/01	-20,000	36,000	-13,000	3,000	5,814,000	-113,000
2023/02	34,000	26,000	62,000	122,000	5,936,000	0
2023/03	47,000	-12,000	37,000	72,000	6,008,000	0
2023/04	25,000	32,000	43,000	100,000	6,108,000	0
2023/05	6,000	7,000	25,000	38,000	6,146,000	0
2023/06	-12,000	39,000	1,000	28,000	6,174,000	0
2023/07	93,000	15,000	59,000	167,000	6,341,000	0
2023/08	-1,000	-62,000	-36,000	-99,000	6,242,000	-99,000
2023/09	5,000	-36,000	8,000	-23,000	6,219,000	-122,000

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