Last Updated on 2020年6月29日 by ぷーやん
コロナ相場ですっかりPCに表示されるチャートのスケール感が完全に麻痺してしまっている。
なにせ日中のザラ場で日経先物が上下1,000円以上も動くなど、リーマンショック以来なかったことで、しかも動き方が滅茶苦茶である。
無茶苦茶な荒い値動きが続くコロナ相場
日経先物のデイトレシステムは連日のロスカットを食らい、ついに過去の最大ドローダウンを越えてしまった。
買いのサインが出た日に寄り付きで買いエントリーし、直後にマーケットが猛烈に下がって速攻でロスカットさせられたと思ったら、その後、怒涛のようなマーケットの上昇で結局その日は暴騰して終わったという事が多い。
折角ポジションの方向性は合っていたのに、ザラ場の大きなノイズでロスカットされ、その後マーケットが大反発したのを見ると発狂しそうになる
えっ、ロスカットしなければ大儲けしたのに・・・
と思いたいところだが、そのまま反転せずに一直線にフリーフォールで落ちていったらそれこそ一撃で死んでしまうので、やはり過去に最適化したロスカットの設定は大事である。
暴落に大儲けできるVIXという商品
ではコロナ相場では投資家は成すすべがないのか？じっと耐える以外ないのだろうか？と思うとそんなことはない。
コロナ相場で全てが暴落する中、「こんな時こそ出番だぜ！」という商品がVIXである。
VIXは恐怖指数とも言われ、投資家の恐怖感を数字に表したものだ。
まさに今起こっているコロナ相場は、投資家の恐怖がMAX状態で、世界の終わりだと思われたリーマンショック時と同水準まで上昇している。
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VIXはマーケットが暴落すればするほど儲かる商品なので、もし中国でのコロナ感染が広がる報道が始まった頃に、「これから相場ヤバイことになるかもよ。とりあえず保険でVIXでも買っておくか」とVIXをがっつり買い、みるみる下がっていく株価を横目に、ニタニタしてガッツポーズしている人もいるかもしれない。
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休み前のザラ場でもVIXストップ高になっている
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VIXは、国内の証券会社でも取引可能で、三菱UFJ国際が組成する「国際のETF VIX短期先物指数」というETFが上場している。
もちろん暴落相場を予想するのは無理で、中国でのコロナ騒動を目の当たりにして「じゃあ、VIXを買っておこうか」と実際に行動に移せる人はほとんどいない。
みんな後付けのチャートを見て、「あー、あの時VIX買っておけば良かったなあー」となるのである。
それなら、いつ来るかわからない暴落の為に、保険の様にVIXを長期保存しておけばいいと考える人がいるが、実はここがVIXの難しいところで、VIXは上場以来実は下がり続け、絶対に長期投資してはいけない商品なのだ。
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見よ、この見事な下げっぷり。
そしてスケベ心のある人なら、このチャートを見て、VIXとは買うものではなく、売れば黙っていても儲かると考える。
そう考えた人はやっぱり多く、世界中の投資家がこぞってVIXを売った。何を隠そう僕もその一人だ。
決して手を出してはいけない禁断の VIXインバースETN
VIXが下がれば儲かる商品として、VIXインバースETNというのがあった。
インバースというのは反対と言う意味で、VIXが下がるほど逆にインバースは上昇するので、VIXインバースを持っているだけで儲かる商品であった。
しかしある日突然悲劇が起こる。
なんと下がり続けるのが当たり前だと誰もがタカをくくっていたVIX相場は、猛烈に上昇を始め、逆にVIXインバースは夜間のNY市場の暴落で、一夜にして96％も下落したのである。
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いわゆる2018年2月のVIXショックである。
コロナ相場のように一般の人にはほとんど知られることはなかったが、僕のようにVIXインバースを買っていた連中は蜂の巣を突いたような大騒ぎだった。
まさに悪魔の1日であった。
VIXインバースは平時には黙っていても上昇するので儲かるが、一旦マーケットが暴落すると、最悪の場合、価値が全くなくなってしまうという極めて恐ろしいものである。
「こんなに楽して儲かるものはない」と、多くの人が飛びついたが、マーケット暴落時のVIXインバースの「死亡事項」など僕も含めて気にしなかった投資家が、ある日突然、甚大な損失を被った。
コロナ相場が待ち遠しくなるVIXでヘッジする最強のトレード手法
こういった理由から、VIXはトレード対象とするのが極めて難しい商品として、その後多くの投資家がVIXから去っていった。
過去に起こった数々の暴落を経験し、今のコロナ相場はじっと耐え忍ぶのが常識なのだろうが、どんな環境でも稼ぎたいと強く思う僕は、相場環境に適したシステムを常に研究し、いつでも対応できるように準備している。
そこで暴落を予想する必要がなく、日ごろからVIXを上手に運用する方法を新たに開発した。
もちろん今のコロナ相場なら最高にうまくいく。
VIXは長期で保有していると下がり続けるが、細かく分析するとVIXは上昇しているタイミングがある。
このタイミングをうまく捉えて短期売買に徹することができれば、長期でVIXを買って憂き目に会うより確実なトレードができる。
2010年12月～（ 国際のETF・VIX短期先物指数 ETF)
↓
2010年～2020年3月現在
| 損益 | 350,078 |
| 勝ち | 1052 |
| 負け | 994 |
| 勝率 | 51.4% |
| MDD | -37,740 |
| PMレシオ | 9.3 |
| ＃レシオ | 0.07 |
| 月数 | 112 |
| リスク | 10% |
| リスク資金 | 377,400 |
| 購入資金 | 100,000 |
| 投資資金 | 477,400 |
| 平均年利 | 7.9% |
ただしVIXはVIX先物が原資産で、相場に特別なことが起こらなければどんどん減価するので注意が必要だ。
VIXの単独の運用だけで、天変地異が来ようが暴落相場が来ようが、年利8％近い利回りは立派ではないだろうか。
もちろんこの検証は未来を保障するものではないが、このやり方を続けていく限り、相場の暴落という誰もが悪夢を見る時に、一人だけ儲けることができるという極めて非常識な事が可能になる。
VIXというあまり馴染みのない商品であるが、僕もいろいろな失敗を経験し、コロナ相場が終わったとしても、同様の暴落相場が今後も必ず訪れるであろうことを考えた時、VIXの重要性を強く感じずにはいられない。
VIXはヘッジの手段という意味において、単独で使う以外に他のシステムと並行して使うことで更に効果を発揮する。
例えばこれは225mini先物をVIXでヘッジした場合
↓
| 損益 | 3,469,109 |
| 勝ち | 1130 |
| 負け | 957 |
| 勝率 | 54.1% |
| MDD | -285,715（-12.0％） |
| PMレシオ | 12.1 |
| ＃レシオ | 0.09 |
| 月数 | 106 |
| リスク設定 | 20% |
| リスク資金 | 1,428,575 |
| 購入資金 | 346,379 |
| 投資資金 | 1,775,000 |
| 平均年利 | 22.1% |
現在のコロナ相場のど真ん中でも、ドローダウンはわずか2.9％（3月19日現在）という驚異的な安定で、まさにVIXでのヘッジの威力がよくわかる。
続ていこちらはトヨタ自動車をVIXでヘッジした場合
↓
| 損益 | 2,012,799 |
| 勝ち | 1096 |
| 負け | 955 |
| 勝率 | 53.4% |
| MDD | -129,600（-10.9％） |
| PMレシオ | 15.5 |
| ＃レシオ | 0.10 |
| 月数 | 106 |
| リスク | 15% |
| リスク資金 | 864,000 |
| 購入資金 | 321,389 |
| 投資資金 | 1,185,389 |
| 平均年利 | 19.2% |
僕の225先物デイトレシステムもコロナ相場で大きなドローダウンを食らった。今後は第二のコロナ相場が来ても安心して運用できるように、資金管理と並行してVIXを追加しリスクをヘッジする必要性を痛感している。
他のシステムや個別銘柄などでもVIXのヘッジは使えるので、VIXでヘッジすることで未来の暴落相場にビビることなく安心して運用できるようになるだろう。
VIXについて更に詳しく勉強したい方は、ZOOMでオンライン勉強会やりますので、こちらからお申込みください。
VIXを使って暴落相場でも安心して運用できる勉強会（ZOOM)
暴落相場で利益を出すことのできるVIXの使い方が学べる目からウロコの勉強会です。
勉強会のメリット
- VIXを使いこなすことで、単独の商品でトレードすることによるストレスから解放されコロナ相場でも利益を出すことができます。
- VIX単体でトレードする方法と、株や先物と組み合わせてヘッジする方法が理解できます。
- ご自分でお持ちのシステムや、先物、個別株など様々な金融商品をVIXでヘッジした場合の検証が自由にできます。
- 検証用のエクセルファイル付きなので、誰でも簡単にVIXでヘッジしたシステムを制限なく構築できます。
勉強会の内容
- VIXのしくみ
- VIX単独での運用方法について
- 個別株や先物を使ってVIXでヘッジする方法について
- VIXと他の商品（株、先物）を組み合わせてヘッジする場合の検証方法（エクセル）
- VIXを組み合わせてヘッジした場合の自動サインファイルの使い方（エクセル）
勉強会資料
- VIXと他の商品（株、先物）を組み合わせたシュミレーションソフト（エクセル）
- 取引サインを表示させるファイル（エクセル）
- VIXを使ったトレード方法説明資料（PDF)
- 勉強会録画動画
取引環境
- VIXは現物でもできますが、レバレッジ（3倍）を使う場合は信用取引口座が必要です。
- トレードはデイトレで翌日にポジションを持ち越しません。
- 注文時間は前日の15時以降から翌朝の9時までの間に注文を入れ、大引け前（15時）に逆指値（ロスカット）注文を外して大引け成行注文を入れます。
- カブドットコム証券なら、上記の2回の注文を1回の注文で大引け決済を自動で行うので便利です。
- VIXを組み合わせた商品の検証と自動サイン確認のためにマイクロソフトのエクセルが必要です。
オンライン勉強会の録画動画
料金 198,000円
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