システムトレードを使った投資手法で資産運用する

システムトレードを使った投資手法で資産運用する

システムトレードって何?どうやって儲けるの?

初心者にはおそらくなじみのない言葉だと思うので、ここではシステムトレードについて書いてみる。

システムトレードを理解することで、多くの人が投資で失敗する最大の原因である感情を排除し、日経新聞を読まなくても投資で成功できるようになる。

僕は20年あまりシステムトレードという方法で毎日、日経225先物やTopix先物、日本株などをトレードしているが、チェックするのはエクセルファイルだけだ。

エクセルには「今日、どの銘柄をどのくらい買うか、売るか」という情報が表示されるので、その通りに証券会社へ発注する。

証券会社へ発注する作業は、朝の8時にはすべて終わり、その後は相場の値動きを一切見ることなく、相場の研究をしたり、映画を見に行ったり、食事に行ったりして1日を過ごす。

今日のテーマは、システムトレードを使った投資手法で資産運用する

目次

  • システムトレードって何 ?
  • システムトレードを使った儲かる投資手法をこっそりお教えしよう
  • 日経225先物を取引するのに日経新聞を読む必要はない
  • 鬼の検証が仕事で、毎日のトレードは集金作業
  • エントリーしたら相場は一切見ない
  • トレードは「釣れても良し、釣れんでも良し」の精神
  • 毎日サイコロを振るのがシステムトレード
  • 残高が増減してもメンタルに影響を及ぼさない方法

システムトレードって何 ?

例えば、 株を買う場合は、これから上がりそうな銘柄を探して買い、高くなったら売って利益を狙うのが誰もが考える投資手法。

これは裁量トレードといって、自らの経験や掴んだ情報をもとに自分の判断で買うか買わないかを決めるやり方だが、一番の問題は、自分の判断が全く当てにならない事だ。

未来の株価を当てるという行為は博打と同じでプロでも無理なのに、まして素人のあなたが当てることは極めて難しい。

株をやっている大半の人はこうした当て物的な裁量トレードだが、結果はほとんどが資産を減らし全滅の状態になっている。

僕も株を始めた頃は見るも無残な姿だった。まるで昨日の事の様に思い出す。当時のボロクソにやられていた頃の敗戦期の記事があるので、興味のある方はどうぞ

こうした人間の当てにならない主観的な判断を排除し、予め売買ルールを決めて、その通りに実行するのがシステムトレードだ。

売買ルールは、過去の値動きを分析して、そこから儲かりそうなパターンを見つけルール化する。あとは作ったルール通りに取引を繰り返して利益を積み重ねるという流れになる。

儲かる売買ルールを作ることができれば、システムトレードはあなたのATMになる。

システムトレードを使った儲かる投資手法をこっそりお教えしよう

ではシステムトレードをあなたのATMに変えるやり方を、あなただけにこっそりお教えしよう。

取引対象は日経225先物という金融商品

「日経225先物って何?」という人はググってください

「日経225先物」と「NYダウ」の過去13年間の値動きを分析した結果、NYダウの値動きが、翌日の東京市場での日経225先物の値動きに影響することが分かった。

そこで以下のような儲かる売買ルールを作成した。

  • NYダウが前日より下がれば、翌日、日経225先物を寄り付きで買い、大引けで決済する。
  • NYダウが前日より上がれば、翌日、日経225先物を寄り付きで売り、大引けで決済する。
  • 200円逆行したら損切する

寄り付きとは、取引開始時間で、大引けは取引終了時間のこと。

このたった3行の売買ルールに従って、2007年に100万円で始めた資金が、2019年10月には300万円と3倍になる。

やることは、朝起きてNYダウの値段をチェックするだけ。

NYダウが上がっていれば、日経225先物を売り、NYダウが下がっていれば、日経225先物を買う。

これだけでそこら辺にある「なんちゃら投資信託」を遥かに凌駕する運用をすることができる。

日経225先物を取引するのに日経新聞は読む必要はない

僕の資産運用はほとんどシステムトレードで、保有しているシステムの数は200を超える。

システムトレードなので、すでに売買ルールが決まっていて、毎朝エクセルのサインを確認して証券会社へ注文を入れるだけ

経済ニュースや為替情報などをその日の取引判断に使うことはない。

日経225先物を取引するのに、もちろん日経新聞を読む必要もない。

鬼の検証が仕事で、毎日のトレードは集金作業

システムトレードをやるためには、当然だが儲かるシステムを作らないといけない。

そのためには、株や先物、FXなどいろいろなマーケットの情報を集め、整理し分析するといった検証作業が欠かせない。

僕の趣味はマーケットの検証で、夕食を食べてから作業を始め、気が付いたら外が明るくなっていることはザラだ。

システムトレードは検証こそが命で、検証は仕事そのものであり、鬼の検証をして初めて儲かるシステムができる。

日々のトレードというのは、仕事というよりも、ただシステムに従い淡々と集金作業をしているに過ぎない。

エントリーしたら相場は一切見ない

僕が取引している時間は主に東京市場が開いている時間で、デイトレードと呼ばれるものだ。

デイトレードと聞くと、PC画面をずっと睨みながら、キーボードをカシャカシャ打っているイメージがあるが、実際は朝に一度注文を入れると後はやることが何もない。

取引時間中も株価を表すチャートなど一切見ないし、全くマーケットから離れているので、お昼ご飯を食べに行ったり、映画を見に行ったり、買い物へ出かけたりとほとんど自由な時間を過ごしている。

トレードは「釣れても良し、釣れんでも良し」の精神で

ここまで聞くと何だかシステムトレードは夢のATMツールのように感じる人もいるかもしれないが、いくら儲かるシステムといえども、負けが続いた時などは正直気分が滅入る。

特にシステムトレードを始めたばかりの初心者は、システムが3連敗でもしようものなら、心が折れ、トレードを辞めてしまう。

システムトレードには連敗はつきもので、僕の持っているシステムで勝率60%のものがあるが、12連敗したのを目の当たりにしたことがある。

3連敗していちいち心が折れていては、とてもシステムトレードの運用は無理なので、メンタルが弱い人はやらない方が良い。

システムトレードは「釣れても良し、釣れんでも良し」という言葉がぴったりとあてはまるが、システムトレードの本質は続けることにある。

システムトレードを続けることができれば、毎朝、歯を磨くようにシステムトレードを習慣にすることができれば、 あとはマーケットの価格の変動があなたに利益をもたらしてくれる。

毎日サイコロを振るのがシステムトレード

システムトレードというのは、実はサイコロを振るのと似ている。

こう書くと誤解を招くかもしれないが、相場とは所詮上がるか下がるかのどちらかしかない。

次の一手がどうなるかという勝ち負けは誰にもわからないという点は同じだ。

しかしサイコロの丁半はショバ代を差し引かれるので期待値はマイナスの勝負だが、システムトレードは期待値がプラスの時にしかトレードしないので、回数を重ねるほど有利な勝負ができる。

期待値というのは、1回あたりの利益の事で、例えば期待値が1万円だとすると、1回の勝負につき1万円が儲かるし、期待値がマイナス5,000だと、一回の勝負につき5,000円を失うということだ。

つまりシステムトレードを採用する判断は期待値が必ずプラスであることが前提になる。

残高が増減してもメンタルに影響を及ぼさない方法

こうして毎日サイコロを転がし、「釣れても良し、釣れんでも良し」というメンタルを維持するのは並大抵のことではない。

システムトレードを20年近くやっている僕は、メンタルがシステムトレードに及ぼす影響が身に染みてわかる。

その経験から、システムトレードで重要なことは、期待値がプラスで儲かるというのは当然の事として、いかにリスクを抑えて安定したトレードができるかという一点につきる。

ここで言うリスクとは、システムトレードから発生する最大ドローダウンの事で、最大ドローダウンとは、損益の最大下落率で、下のような箇所になる。

システムトレードを評価する時に重要なのが、最大ドローダウンの値で、小さければ小さい程良いが、実際の運用では最大ドローダウンは、1.5~2倍程度になることを十分考慮した資金管理が必要だ。

例えばシステム上の最大ドローダウンが10万円の場合は、5倍の50万円の余裕資金でトレードすると、メンタルの影響度がかなり軽減される。

仮に余裕資金が100万円口座にあれば、10万円の最大ドローダウンに遭遇した時も、100万円の余裕資金に対するリスクは10%なので、メンタルの負担は極めて小さい。

余裕資金とは、株や先物の証拠金を除いた資金のことで、余裕資金が多ければ多い程、システムトレードのリスクから身を守り、メンタル的にとても楽なシステムトレードが出来るのだ。

まとめ

  • システムトレードは売買ルールに従ってトレードを繰り返すこと
  • NYダウの値動きを見れば、日経225先物取りきで勝てる
  • 日経225先物を取引するのに日経新聞は読む必要はない
  • 検証が仕事で、毎日のトレードは集金
  • エントリーしたら相場は一切見ない
  • トレードは「釣れても良し、釣れんでも良し」の精神
  • 毎日サイコロを振るのがシステムトレード
  • 残高が増減してもメンタルに影響を及ぼさない余裕資金を用意すること

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