Last Updated on 2019年11月21日 by ぷーやん
25年間同じロジックが機能している投資法など存在するのか？
多くの人が「そんな聖杯みたいなものはない」と答えるだろうが、世の中には都市伝説と思われている「聖杯」は存在する。
今回は25年間に起こった数々の世界経済危機を乗り越えて、マーケットから利益を生み出すモデルをご紹介する。
目次
- 聖杯はあるのか？
- 毎日サイコロを振るようにトレードする
- システムトレードとは「相場のパチプロ」
- 日本の日中のマーケットは圧倒的に逆張りが有利
聖杯はあるのか？
「聖杯」で最も有名なのは、先日の日経新聞でも話題になった高速取引プログラムを使って、顧客の注文を先回りしてトレード勝率100％を可能にするHFTだろう。
以前こんなツイートをした
そして僕の中での聖杯は、日本株のロングショート戦略や、これから書く日経225先物デイトレのモデルもある意味「聖杯」にあたる。
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毎日サイコロを振るようにトレードする
日経225先物のモデルは、ファクターを極限まで絞り込み、日本市場のデイトレに特化することで長期運用が可能になるモデルだ。
僕のデイトレは、毎日サイコロを振るようにトレードするシステムトレード。
「釣れてもよし、釣れんでも良し」がモットーだが、「心を無」にして続けることが実は一番難しい。
人間はどうしても勝った時よりも負けた時の方が心に深い傷を負うので、連敗が続くと心が折れて続けることができないからだ。
それに「今日は買いだ」、「明日は売りだ」と毎日淡々とシステムに従うだけというのは、はっきりいって全く面白くない。
それでも続けるのは「期待値」という武器があるからだ。
システムトレードとは「相場のパチプロ」
パチプロが「期待値」を武器に毎日黙々と玉を打ち続けるのと同じで、システムトレードとはまさに「相場のパチプロ」なのである。
現在使っている先物のデイトレシステムは、2007年～の成績を公開しているが、1994年～の日中データを見つけたので、25年前に遡って現行のサイコロロジックで検証してみた。
1994年、日経平均先物は2万円前後からスタートして、現在もほとんど変わらない冴えない動きが続いている。
この間、世界の株式市場が数倍以上成長しているのに比べ日本だけが取り残されているのがわかる。
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こんな体たらくな相場だが、25年前から同じロジックでサイコロを振り続けるとどんどん資産は増えている。
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1994年といえば、まだインターネットの黎明期で今の様にオンライントレードが出来なかった時代だが、その後のIT革命で金融の世界ではアルゴリズム取引に代表されるコンピュータによる売買がどんどん増えてきた。
まさにアナログからデジタルへと相場環境が急激に変化していく中で、今でも同じロジックで25年間も機能しているという事実を知ってとても驚いた。
25年というと四半世紀だが、この間、世界を震撼させる数々の経済危機が発生した「●●ショック」は数えきれない。
サイコロシステムはこんな荒波を乗り越えて利益を積み重ねてきた。
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25年間で年間を通して負けたのはたったの3回だけで、2003年以降は負けた年はなく、現在まで16年連続で勝っている。
世界の終わりと言われた2008年のリーマンショックの時ですら、ラージ1枚で434万円も稼いでいる。
日本の日中のマーケットは圧倒的に逆張りが有利
日本の日中のマーケットは圧倒的に逆張りが有利なので、リーマンショックのような暴落局面では大きくリバウンドする局面も多く、結果的に大きな利益になることが多い。
これから先もずっとこのモデルが機能るかどうかはわからないが、これだけ長期間、数々の暴落相場を耐え忍んできたことを考えると、いきなり機能しなくなることは考えにくい。
当面はずっとサイコロを振り続けることになりそうである。
まとめ
- 聖杯はあきらかに存在する
- システムトレードとは期待値を武器にした「相場のパチプロ」
- 今でも同じロジックで25年間も機能している
- 日本の日中のマーケットは圧倒的に逆張りが有利
この記事を書いたのは私です。