Last Updated on 2019年10月20日 by ぷーやん
大きなリスクなしに大きな利益は上げられないは本当か？
投資家の多くは、大きなリスクを負い、株式市場の値動きに耐え得る強靭なメンタルなしには、お金を増やすことができないと考える。
何を隠そう、僕も最近まではそう信じていた。
しかし「富裕層と呼ばれる上位0.001％の人は、自己資金を無謀に賭けることをしない」という記事を読んだとき目からウロコが落ちた。
ある大手銀行が、「株が上がって利益が出れば、その大部分が得られ、万一暴落しても、元金は100％保証する」という証書を発行し、実際にその証書を持っているという人の記事だ。
真偽のほどは定かではないが、お金持ちというのは、決して庶民にはマネのできない「いいとこ取り」が可能で、常に低リスクで高利回り商品を探しているということは経験上何となく理解できる。
お金持ちやアンテナが敏感な人達の間では、うまい話は絶対にある
おいしい儲け話はお金持ちの中で共有され、その中でグルグル富が回っている。
庶民は決してその輪に入れないし、そもそもそんなうまい話がある訳がないと洗脳されている。
確かにうまい話は詐欺が多く、痛い目に会っている人もわんさかいるのは間違いないが、お金持ちやアンテナが敏感な人達の間では、うまい話は絶対にあるし、実際にそれを仲間内で共有しみんなで稼いでいる世界が間違いなく存在する。
最小のリスクで最大報酬を得る
投資の神様「ウォーレン・バフェット」の投資原則は、「ルール１、金を失わない」、「ルール２、ルール１に従う」だ。
富裕層は例外なく「最小のリスクで最大報酬を得るチャンス」を探しているし、それが仕事の大部分を占めているのだ。
ハイリスク＝ハイリターン、ローリスク＝ローリターンという常識は、お金持ちにはない。
彼らの常識は、ローリスク＝ハイリターンであり、それを忠実に実行しているからこそいつまでもお金持ちでいられるのだ。
前述した「大きなリターンを得るには、大きな苦痛を伴う」という事を前提に今まで僕は相場と向き合っていたが、どうもそうではないということが30年以上経ってようやくわかってきた。
行き着いた先が「日本株のロングショート戦略」
変動の激しいジェットコースターのような株式市場でも、最小のリスクで最大の報酬を得られるやり方があるはずだと考えるようになった。
そして行き着いた先が「日本株のロングショート戦略」であり、荒れ狂うマーケットの変動を常にヘッジしながら、「最小のリスクで最大報酬を得る」トレード戦略だ。
2014年～2019年6月までのバックテストでは、運用資金6,000万円、年利40％、ドローダウン5.5％という抜群の安定感である。
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このパフォーマンスは単利なので、これをＰの公式を使って複利で運用するとその破壊力は凄まじいものになるだろう。
Ｐの公式についてはこちら
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東証1部の主要80銘柄に分散投資し、同じ金額の買いと売りのポジションを朝の寄り付きで仕掛け大引けで決済する。
東京市場の取引時間のみポジションを持つことでリスクを限定しているのが特徴だ。
本格運用前のフォワードテストを2019年7月～9月現在まで3か月間行ったが、バックテスト以上の利益を叩き出している。
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損益 +8,297,170円
最大ドローダウン 1.0％
勝率 68.7%（日別）
日本特有のマーケット構造に着目したロングショートがこれほどうまく行くとは自分でも驚いたが、今となれば、なぜもっと早く気づかなかったのかと思う。
ロングショートは日本株以外にも横展開ができそうなので、今後はマーケットの幅を広げて研究し、良いものができたらシェアしたいと思う。