トレードシステムは「完成」がゴールではなく「維持」が本番 一度完成した「ATM（トレードシステム）」が、メンテナンスなしで未来永劫現金を吐き出し続けることはない。 町工場の旋盤やプレス機が摩耗するように、相場という動的な […]

仕組みの完成は「場所」という最後の制約を消し去る 第1回から第4回にかけて解説してきた「多重防衛フィルター」が完成したとき、人生から最大の制約である「場所」が消滅する。 町工場の技術者として工場の壁に縛られていた日々は終

AI・HFTと同じ土俵で戦わず「歪みの聖域」を狙い撃て 現代のマーケットはAIやHFT（高頻度取引）が過半数のシェアを占めており、個人投資家がスピード勝負を挑むのは自殺行為だ。 彼ら怪物たちから身を守り、かつ安定して利益

多重フィルターと分散運用こそが、資産曲線を「鉄壁」に変える システムトレードで長期的に生き残る鍵は、単一のロジックに固執せず、複数のフィルターと通貨ペアを組み合わせる「ポートフォリオ・フィルター」の構築にある。 町工場の

ボラティリティの制御こそが「お宝システム」への転換点である システムトレードの成否を分けるのは、優れたエントリーサインではない。 そのシステムが最も効率よく集金できる「血圧」、すなわち「ボラティリティ（変動率）」の範囲を

正しいベッティングは「お金の呪縛」から魂を解放する儀式である 資産を爆発的に増やす数理モデルを身につける最大の目的は、単に口座残高を増やすことではない。 それは、レートの変動に一喜一憂する「お金の奴隷」から脱却し、自らが

トレードの成否は「いかに負けを削ぎ落とすか」で決まる システムトレードで資産を築く真の鍵は、精巧なロジックでも強気なベッティングでもない。「期待値がマイナスの状態を物理的に遮断する」という戦わない勇気だ。 私が提唱する「

最大利益と最大安全の境界線は「数理」で導き出せる 投資において最も重要な問いは「どこで買うか」ではない。「自分の優位性（エッジ）に対し、資金の何％を投じるのが数学的最適解か」という問いだ。 この「最適なリスクの境界線」を

トレードの勝敗ではなく「賭け方」が資産曲線を決定する 相場の世界で勝ち続けるために必要なのは、勝率の高い「手法」ではない。負けている局面でいかに枚数をコントロールし、損失を利益へ書き換えるかという「Mの公式（マネーマネジ

トレードの勝敗ではなく「賭け方」が資産曲線を決定する 相場の世界で勝ち続けるために必要なのは、勝率の高い「手法」ではない。負けている局面でいかに枚数をコントロールし、損失を利益へ書き換えるかという「Mの公式（マネーマネジ

ノートレフィルタがシステムトレードの「死」を防ぐ システムトレードにおいて、優れたロジックを手にしながら退場する最大の理由は、運用開始後に必ず訪れる「ドローダウン（一時的な資産減少）」に耐えられないことにある。 この絶望

1. 単一手法の限界：なぜ「一つの正解」は破綻するのか システムトレード初心者が陥る最大の罠は、あらゆる相場環境で勝ち続ける「唯一無二の聖杯」を追い求めることだ。しかし、25年の相場経験から導き出された結論は非情である。

25年間負けなし？日経225先物「サイコロ投資法」という地味な勝利の方程式 相場に「予測」は不要である 相場の世界で勝つために必要なのは、明日の株価を当てる「予知能力」ではない。 なぜなら、ノーベル賞学者が集結したヘッジ

手法探しは時間の無駄。勝敗を決めるのは「エントリー」ではない 相場の世界に足を踏み入れた初心者は、例外なく「勝率100％の聖杯」を探す迷路に迷い込む。どのインジケーターを組み合わせれば反転が見えるのか、どのサインツールが