Last Updated on 2023年9月4日 by ぷーやん
システムトレードにおいて難しいのは、どの程度まで利益を伸ばせばいいのかということ。
利食いが早すぎると儲けが少ないし、欲張って長持ちしすぎると、今度は急激に反転して元の値段に戻ってきたりする。
最適なタイミングで手仕舞いするという行為は、どんなに検証しても実際のトレードにおいては、なかなか納得のいく結果にならない。
僕の知り合いで、たまにものすごく利益を叩き出すトレンドフォローのトレーダーがいる。
彼の長所はもちろんポジションの保有期間が長いことだが、逆にそれが弊害となり、多くのトレードではポジションを持ちすぎるために、そこから大きく反転し小さい利益で終わってしまっているトレードも多い。
おそらく過去の検証で何件かの非常に儲かったトレードに目がいってしまい、それが保有期間を長引かせているように思う。
ある時にうまくいったことでも、他の時期にも同じようにうまくいくとは限らない。
これは長年に渡り検証した結果、嫌というほど感じた実感である。
一般的には、多くのトレーダーは利益が出るとすぐに手締まってしまうチキントレードが多いが、過去に大きな利益を経験したトレーダーは、逆にポジションを早く切るのが難しくなるらしい。
トレードにおいて、天底が反転するタイミングを見つけるのは無理だが、あえてシステマチックに買いと売りを交互にひっくり返す「ドテン」をした方が効率が良い場合もある。
日経平均先物は値動きが極めて素直なので、まさにこのような理想的なドテントレードができる数少ない銘柄だと思っている。
逆に個別株などのように、材料次第で値動きがどのようにもなる銘柄については、下手にドテンをするとそれこそ往復ビンタの嵐になる。
マーケットに身を委ねるという点では、ドテン売買を繰り返すということはある意味理想的なトレードのような気がする。
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