スイングモデルがついにドローダウンから回復

Last Updated on 2023年9月18日 by ぷーやん

スイングモデル改訂版のリリース後、4月から続いていたドローダウンが月次ベースでついに回復した。

相場はようやく従来のようなトレンドが続くようになり、スイングモデルの改訂版の効果が早速表れている。

改訂版のモデルは、ボラティリティの計算に対数を利用した。

対数を使用することで、株価変動におけるボラティリティを最適化できるメリットがある。

従来のボラティリティの計算方法だと、株価が上昇したときに、今年のような相場においてブレイクポイントの最適値にズレが生じるケースが多発し、パフォーマンスが大きく棄損してしまった。

そこで対策として、ボラティリティの計算に対数を使用することで、株価のレベルに合わせて可変させ、今年のような相場でもブレイクポイントの最適化が可能になり、トータルのパフォーマンスも大きく向上した。

今後の株価がどのように変動するのかはさっぱりわからないが、今回の対策により、今後の株価が4万円、5万円、と上昇しても十分対応できると考えており、かなり堅牢性の高いモデルに仕上がった。

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