Last Updated on 2023年9月18日 by ぷーやん
スイングモデル改訂版のリリース後、４月から続いていたドローダウンが月次ベースでついに回復した。
相場はようやく従来のようなトレンドが続くようになり、スイングモデルの改訂版の効果が早速表れている。
改訂版のモデルは、ボラティリティの計算に対数を利用した。
対数を使用することで、株価変動におけるボラティリティを最適化できるメリットがある。
従来のボラティリティの計算方法だと、株価が上昇したときに、今年のような相場においてブレイクポイントの最適値にズレが生じるケースが多発し、パフォーマンスが大きく棄損してしまった。
そこで対策として、ボラティリティの計算に対数を使用することで、株価のレベルに合わせて可変させ、今年のような相場でもブレイクポイントの最適化が可能になり、トータルのパフォーマンスも大きく向上した。
今後の株価がどのように変動するのかはさっぱりわからないが、今回の対策により、今後の株価が４万円、５万円、と上昇しても十分対応できると考えており、かなり堅牢性の高いモデルに仕上がった。
PS
標準版（初期バージョン）のスイングモデル版をお持ちの方に、エクセルサインファイルを無償でご提供しています。
詳しくはこちら
応援よろしくお願いします！
先物・オプションランキング メルマガ詳細
【勉強会のご案内】
不定期で資産運用の勉強会を開催しています。
株、ETF、先物、FX等、ジャンルに関わらず、収益機会があればどんな金融商品にも積極的に投資を行い、相場をATMにすることを目的とします。
安定的に最高のパフォーマンスを継続させるには、運用モデルの開発やブラッシュアップを絶えず行う必要があり、新しいアイデアや運用モデル、マーケット情報を勉強会のメンバーと共有します。
勉強会の開催は随時ブログでご案内しますので、ご興味がありましたら是非ご参加ください。
Youtube
Youtubeチャンネルでは、僕の35年間の相場経験から学んだ相場で起こる様々なアノマリーや投資本で紹介された投資法を実際に検証し、その結果を公開しています。少しでもご自分の運用アイデアの足しにでもなればこんなに嬉しい事はありません。是非チャンネル登録お願いします。
———————————————————————-