「なんちゃってデイトレード・逆指値モデル」フォワードテスト結果

Last Updated on 2023年10月30日 by ぷーやん

なんちゃってデイトレード・逆指値モデルのフォワードテスト結果。
2023年9月8日~10月27日

対象銘柄を「業種セクター代表」とSNSで盛り上がっている銘柄として、「ヤフー掲示板人気投稿ランキング」、「みんかぶ・買い予想ランキング」の3つに分けてそれぞれフォワードテストを実施。

SNSの投稿ランキングで盛り上がってる銘柄は、当初の想定通り、ボラティリティが高い銘柄に集中してトレードすることで、パフォーマンスはかなり良くなっている。

 業種代表ヤフー掲示板買い予想
損益353,3002,879,3102,313,950
勝率72%84%81%
期待値11,04189,97888,998
SR0.460.590.49
日付業種代表ヤフー掲示板買い予想
損益計353,3002,879,3102,313,950
9月8日4,600336,080149,500
9月11日-5,60028,28079,800
9月13日-18,4506,120257,300
9月15日23,200130,350
9月19日61,00012,750
9月20日67,650-50,750
9月21日650203,820
9月22日-8,300171,900
9月25日8,600550
9月26日22,00016,00074,000
9月27日1,90098,200148,300
9月28日50,5503,000437,700
9月29日300130,000833,520
10月2日15,70021,200-11,000
10月3日11,80030,3003,200
10月4日16,000368,000129,050
10月5日53,400341,8003,750
10月6日5,200-1,70017,200
10月10日-25,4009,91025,600
10月11日16,150-147,8501,200
10月12日35,200541,3000
10月13日27,550-184,7008,100
10月16日1,650-2,50050,400
10月17日-16,700312,70086,300
10月18日-2,900155,90038,630
10月19日-13,30051,900-11,950
10月20日-4,40015,40018,300
10月23日3,80077,8504,600
10月24日40014,2003,700
10月25日1,20011,600-5,600
10月26日44,550132,20030,650
10月27日-24,70045,500-58,300

なんちゃってデイトレードは、「群衆の知恵」を利用して、ボラティリティの高い銘柄を効率よくトレードできるのではないかという仮説をもとにスタートしたが、どうやら想定通り「群衆の知恵」はかなりデイトレードには役立つような結果になっている。

期待値の高い場面だけエントリーするトレードモデルのエッジはもちろん大事だが、「群衆の知恵」を利用したトレード結果を見る限り、デイトレードのような短期トレードにおいては、トレードモデルのエッジ以上に銘柄選択がかなり重要な要素になると言えるようだ。

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