ナイトセッションのアノマリー発見!日経先物で曜日を利用した稼げる投資手法

Last Updated on 2023年6月13日 by ぷーやん

マーケットを分析していると様々なアノマリ―を偶然見つけることができる。

今回ご紹介するのは、日経先物のナイトセッションのアノマリーだ。

ナイトセッションは、日中の取引終了後の16:30~翌日6:00まで取引が行われる。

ちょうど欧州からNYの取引時間にあたり、日経先物は日本の指数先物でありながら、日本の経済ファンダメンタルではなく、欧米を中心とした世界の経済イベントや経済情勢、マーケットから大きな影響を受ける。

アノマリーと言っても単純な曜日別の傾向を調べたもので、「ナイトセッションの始値で買って、翌朝6時の終値で売る」だけの単純な曜日アノマリーだが、単純だからと言ってバカにすることなかれ、なかなか興味深い内容になっている。

下のグラフは月~金曜までのナイトセッションの曜日毎の値動きの累計を表したグラフだ。


グラフから、黄色のライン「5」が他の曜日に比べて圧倒的に上昇しているのがわかる。

曜日は「2」が月曜日で、「3」が火曜日、「6」が金曜日になる。

曜日の定義は取引終了時間の曜日なので、ナイトセッションの開始は前営業日の16:30~になる。

上記の一番上昇している曜日が「5」の木曜日なので、エントリーは通常は前営業日の水曜日にあたる。

つまり木曜日の前営業日の16:30に買い、木曜日の6時に決済すれば簡単に儲かることになる。

ではなぜ水曜日から木曜日かけて日経先物は上昇するのだろうか?

投資信託などのまとまった買いが水曜日の大引けに大量に買われるのだろうか?

こうした分析をしているサイトもあるので、興味のある方はチェックしてみてはいかがだろうか。
投資信託は「何日」「何曜日」に売買するのが高パフォーマンスになる?

問題は、今後もこのアノマリーが通用するかどうかだろう。

上記のリンクサイトなどで情報を集めて、何かしらの因果関係がはっきりしたら、こういうアノマリーも現実味を帯びてくることになる。

こうしたアノマリーは大量にマーケットを分析するといくらでも見つけることできるので、是非やってみることをお勧めする。

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