マザーズ先物・日中~ナイトセッション・モデル1

Last Updated on 2023年7月10日 by ぷーやん

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マザーズ先物の値動きを予測するには?〇〇指数を見るだけで簡単にわかる

先物といえば日経平均先物が代表格だが、日本市場では先物は4つも銘柄が存在する。

日経平均先物(225先物)、Topix先物、JPX先物、そしてマザーズ先物の4銘柄だ。

中でもマザーズ先物を実際にトレードしている人は少なく、その存在自体知らない人も多いだろう。

実はこのマザーズ先物、ある指数を見ることで、簡単に明日の値動きがわかってしまうと言えば驚かれるだろうか。

では早速検証してみよう。

これはマザーズ先物の(8:45~6:30)までの値動きだ。(2016年~2023年4月)

右肩上がりでもなく、右肩下がりでもなく、ほぼレンジの動きと言ってもいいだろう。

このランダムな値動きをみて、誰もマザーズ先物をトレードしようと思う人はいないと思う。

こんな訳の分からないものに手を出したら、トンデモなくヤラレてしまうのがオチだろう。

ところが、ここで驚くべきことを発見した。

それは、ある指数の数値を見ることで、明日のマザーズの値動きが簡単にわかってしまうのである。

このグラフを見てもらいたい


これは前日の〇〇指数を3種類の値動きパターンに分類した時の、明日のマザーズ先物の値動きを累計グラフにしたものだ。

一番上の右肩上がりのパターン(グレー)、ほぼ変化のないパターン(ブルー)、そして右肩下がりのパターン(オレンジ)の3パターンに見事に分かれている。

これほどわかりやすい銘柄はそう簡単に見つかるものではないが、マザーズ先物はこうした特徴を持った誠に不思議な銘柄だ。

つまり、直近の〇〇指数の値動きを見るだけで、明日のマザーズの値動きが簡単にわかってしまうという訳である。

あまりにも単純なので、何度もエクセルを見直したが特に問題は見当たらない。

トレードするなら、直近の〇〇指数を見て、買いか売りかノートレかを判断し、朝の寄り付きで新規注文と同時にロスカット注文を入れ、翌朝のナイトセッション終了時に決済するだけだ。


パフォーマンス

〇〇指数の3パターンを判断してポジションを持った場合のシュミレーション結果。

マザーズ先物パフォーマンス(2016~2023年6月現在)

 L損益S損益損益計
損益1,5281,3702,898,0003,046,500
勝率47.3%50.6%49.9%51.2%
期待値2.02.02,051.02,507.4
SR(シャープレシオ)0.130.120.130.15
MDD(最大ドローダウン)   -144,000
PMレシオ   21.2
PR(ペイオフレシオ)  1.381.39
最大損失   -20,000


年次成績(2016年~2023年6月現在)

201697,000
2017542,500
2018259,000
201960,000
20201,069,000
2021479,000
2022448,000
202380,000


直近1年間の月次成績(2022年~2023年5月現在)

2022/01-21,000
2022/02134,000
2022/0366,000
2022/0428,000
2022/0577,000
2022/0696,000
2022/0713,000
2022/0824,000
2022/0916,000
2022/1054,000
2022/11-13,000
2022/12-26,000
2023/1-20,000
2023/234,000
2023/347,000
2023/425,000
2023/56,000
2023/6-12000

シャープレシオが「0.15」で期待値も2500円以上あり、なかなかのパフォーマンスのように見える。

ロスカットに掛からなければ、東京時間~NY時間まで連続してポジションを持つことになるが、大きく動いた日はかなりの利幅が取れるだろう。

ただしマザーズ先物はナイトセッションの流動性は乏しいので、ナイトセッションで途中ロスカットになった場合、どの程度スリッページが発生するのかが不明だが、少ない枚数でトライしてみるのも良いかもしれない。

うまくナイトセッションの引けまで持ち越せば、スリッページも発生しないだろう。

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