Last Updated on 2023年7月10日 by ぷーやん

マザーズ先物の値動きを予測するには?〇〇指数を見るだけで簡単にわかる
先物といえば日経平均先物が代表格だが、日本市場では先物は4つも銘柄が存在する。
日経平均先物(225先物)、Topix先物、JPX先物、そしてマザーズ先物の4銘柄だ。
中でもマザーズ先物を実際にトレードしている人は少なく、その存在自体知らない人も多いだろう。
実はこのマザーズ先物、ある指数を見ることで、簡単に明日の値動きがわかってしまうと言えば驚かれるだろうか。
では早速検証してみよう。
これはマザーズ先物の(8:45~6:30)までの値動きだ。(2016年~2023年4月)
↓

右肩上がりでもなく、右肩下がりでもなく、ほぼレンジの動きと言ってもいいだろう。
このランダムな値動きをみて、誰もマザーズ先物をトレードしようと思う人はいないと思う。
こんな訳の分からないものに手を出したら、トンデモなくヤラレてしまうのがオチだろう。
ところが、ここで驚くべきことを発見した。
それは、ある指数の数値を見ることで、明日のマザーズの値動きが簡単にわかってしまうのである。
このグラフを見てもらいたい
↓

これは前日の〇〇指数を3種類の値動きパターンに分類した時の、明日のマザーズ先物の値動きを累計グラフにしたものだ。
一番上の右肩上がりのパターン(グレー)、ほぼ変化のないパターン(ブルー)、そして右肩下がりのパターン(オレンジ)の3パターンに見事に分かれている。
これほどわかりやすい銘柄はそう簡単に見つかるものではないが、マザーズ先物はこうした特徴を持った誠に不思議な銘柄だ。
つまり、直近の〇〇指数の値動きを見るだけで、明日のマザーズの値動きが簡単にわかってしまうという訳である。
あまりにも単純なので、何度もエクセルを見直したが特に問題は見当たらない。
トレードするなら、直近の〇〇指数を見て、買いか売りかノートレかを判断し、朝の寄り付きで新規注文と同時にロスカット注文を入れ、翌朝のナイトセッション終了時に決済するだけだ。
パフォーマンス
〇〇指数の3パターンを判断してポジションを持った場合のシュミレーション結果。
マザーズ先物パフォーマンス(2016~2023年6月現在)

L損益 | S損益 | 計 | 損益計 | |
損益 | 1,528 | 1,370 | 2,898,000 | 3,046,500 |
勝率 | 47.3% | 50.6% | 49.9% | 51.2% |
期待値 | 2.0 | 2.0 | 2,051.0 | 2,507.4 |
SR(シャープレシオ) | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.15 |
MDD(最大ドローダウン) | -144,000 | |||
PMレシオ | 21.2 | |||
PR(ペイオフレシオ) | 1.38 | 1.39 | ||
最大損失 | -20,000 |
年次成績(2016年~2023年6月現在)
↓
2016 | 97,000 |
2017 | 542,500 |
2018 | 259,000 |
2019 | 60,000 |
2020 | 1,069,000 |
2021 | 479,000 |
2022 | 448,000 |
2023 | 80,000 |
直近1年間の月次成績(2022年~2023年5月現在)
↓
2022/01 | -21,000 |
2022/02 | 134,000 |
2022/03 | 66,000 |
2022/04 | 28,000 |
2022/05 | 77,000 |
2022/06 | 96,000 |
2022/07 | 13,000 |
2022/08 | 24,000 |
2022/09 | 16,000 |
2022/10 | 54,000 |
2022/11 | -13,000 |
2022/12 | -26,000 |
2023/1 | -20,000 |
2023/2 | 34,000 |
2023/3 | 47,000 |
2023/4 | 25,000 |
2023/5 | 6,000 |
2023/6 | -12000 |
シャープレシオが「0.15」で期待値も2500円以上あり、なかなかのパフォーマンスのように見える。
ロスカットに掛からなければ、東京時間~NY時間まで連続してポジションを持つことになるが、大きく動いた日はかなりの利幅が取れるだろう。
ただしマザーズ先物はナイトセッションの流動性は乏しいので、ナイトセッションで途中ロスカットになった場合、どの程度スリッページが発生するのかが不明だが、少ない枚数でトライしてみるのも良いかもしれない。
うまくナイトセッションの引けまで持ち越せば、スリッページも発生しないだろう。
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