Last Updated on 2023年4月2日 by ぷーやん
３月に入ってから徐々にボラティリティが回復基調にあったが、後半に再び下げに転じている。
相変わらず日足ベースでは上下に大きいヒゲが出現する日が多く、２月に引き続き運用モデルは苦戦が続いている。
ボラティリティが低い相場の特徴として、日中に上下の大きいヒゲを付けることが多く、トレンドフォローのエントリーはことごとく騙しに会ってしまう。
ボラティリティが低くて、上下のヒゲも小さければ、エントリーレベルまで値動きがないので、ノートレになり実害は無いのだが、変に上下に振られる動きが出る場合は、騙しに会う確率が高くなってしまう。
ボラティリティの算出方法は終値ベースなので、ザラ場の高値・安値は考慮されず、終値ベースで値動きが小さいと、ボラティリティの値は低くなる。
短期のトレンドフォローモデルの弱点は、ボラティリティが低い相場で起こるザラ場の上下の値動きである。
やはりこうした相場環境においては、ボラティリティの特性をよく分析してエントリーにフィルターを入れる必要を改めて感じる。
３月の日経平均先物の値動き（丸印）
↓
2023年3月の成績（225ミニ先物１枚）
| 現行 | ブラッシュアップ版 | 改訂版 | |
| デイトレ | -120,500円 | +29,000円 | |
| スイング | +18,500円 | -37,500円 | +40,000円 |
| ナイト | +26,500円 |
日経VIのボラティリティの動きを考慮した改訂版においては、現在の難しい値動きの相場にもうまく対応できている感じだ。
日経VI指数を使ったスイングモデル
日経VI指数を使ったデイトレモデル
３月はチャートの傾きが大きくなってきた感があるので、４月以降に日経VIが20以上で推移するようだと、トレンドフォローモデルがそろそろ回復してくれるのではないかと思っている。
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