Last Updated on 2023年6月16日 by ぷーやん
前回は移動平均を使った逆張り投資手法をご紹介した。
トレンドを見分けるには移動平均が最適だが、移動平均というのは、実際の値動きに対して必ず遅行するので、移動平均が上昇トレンドを描いてきた時には、すでにその時点で天井だったりする。
移動平均のトレンド転換で順張りでなく、あえて逆張りの方がうまくいくのは、こうした移動平均の遅効性が大きく影響している。
株でも同じだが、単純な移動平均を使ったトレンドに乗る順張り手法があまり機能しないのは、こうした理由がある。
しかし大きな利益を得るには、やはり大きなトレンドに乗る必要があるので、その為にはどうしても順張りでうまく乗れるエントリーもしたい。
ならば、いっそのこと順張りと逆張りを移動平均を使って同時に走らせてしまえば良い。
といって、そんな簡単にできるものか疑問に思う人も多いだろう。
そこでこの問題を解決する方法として僕が考えたのは、それぞれ長さの違う移動平均を２本使うことである。
使用する時間足は１時間足。
１つは15期間、もう一つは100期間の移動平均を使用する。
順張りと逆張りのエントリーについては、単純に移動平均のトレンドの転換点でエントリーする。
順張りの場合は、移動平均が下落から上昇トレンドに転換した時にロング（ショートは逆）、逆張りの場合は、移動平均が下落から上昇トレンドに転換した時にショート（ロングは逆）する。
順張り用として使うのが15期間で、逆張り用として使うのが100期間の移動平均。
つまり期間の違う２つの移動平均を使い、それぞれ順張り用と逆張り用に使い分けするわけである。
ではドル円の１時間足で検証してみよう。
2023/6～2023/1
逆張り（100A）
↓
一応右肩上がりだが、かなり微妙な感じ。
そこで順張りを入れて組み合わせてみるとこうなる
↓
順張りを入れたことで、損益カーブがかなり改善された。
このように順張り、逆張りを組み合わせて使うと、エントリーが分散され、それぞれの違う長さの移動平均を使うので、相関がなくリスクも分散されるようだ。
トレードのヒントになれば幸いである。
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