Last Updated on 2023年7月3日 by ぷーやん
6月は５月に引き続き、運用モデルがまったく相場にかみ合わず、大苦戦の月だった。
日経VIボラティリティは20ポイントあたりのレベルで推移し、ボラティリティは相当上がってきたのが明るい材料。
ただし短期の乱高下の動きが相変わらず続いていて、トレンドが続かずにロスカットになるパターンが連発し、昨年までの値動きとはかなり様相が変化している。
日経VI指数は20ポイントを挟んで推移。ボラティリティはかなり上がってきたので、乱高下が収まり、今後は素直な値動きを期待したい。
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引き続きスイング＋デイモデルが相場の動きと全くかみ合わない。
６月も引き続き最大ドローダウンを絶賛更新中で、過去に無かった落ち込みを記録している。
2022年の10月あたりから相場の様相が少しずつ変化し、スイングモデルの成績は2023年２月～ドローダウンが加速している。
上記の時期にドテンモデルとの損益を比較したグラフでは、かなり逆相関の成績になっていて、ドテンモデルがスイングの不調を補っている。
2022年10月～2023年6月
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スイングとドテンではトレードの時間軸が違うので、損益カーブの出方にそれぞれ特徴がある。
１～２日の短期の乱高下による影響を大きく受けるのがスイングモデルで、逆に大きなトレンドの動きの影響を受けるのがドテンモデル。
時間軸により相場の値動きは当然違ってくるので、トレンドフォロータイプのモデルにおいては、短い時間軸と長い時間軸を組み合わせると、上記のグラフの様に片側の損失をうまく補完し合えるようだ。
6月成績
【スイング+デイ+ナイトモデル】１枚あたり
デイ -11,000円
スイング -242,500円
ナイト -38,000円
計 -291,500円
【スイング+デイモデル（日経VI判定版）】１枚あたり
デイ +26,000円
スイングver4.5 -120,500円
スイングver4.6 +20,500円（７月よりver4.6に切り替え）
計 -94,500円
ドテンモデル １枚あたり
-34,500円
強い上昇トレンドを継続中だが、途中で３回ほど比較的大きな調整の下落がり、そのタイミングでショートしたポジションがことごとくロスカットになってしまた。
結果的には、ショートにドテンしたタイミングが絶好の押し目買いになったわけだが、それはあくまでも結果論。
３回もショートでヤラレた割には損失は最小限に収まり、損失ではあったが納得のいく取引だった。
急激な上昇でいつ大きな調整が起こっても不思議ではないので、できればショートのドテンで大きな下落を捕らえたいところ。
だが、誰もが相場が天井だと思っている間は、しばらくは相場は上がり続けており、６月も結局+2,000円以上もの大きな上昇で終わった。
相場の値動きを予想するのは本当に難しいので、無駄な予想は辞めて目先の流れにとことんついていくのがベストだと思っている。
【マザーズ先物】１枚あたり
-24,000円
マザーズ先物も６月はうまく相場にマッチせずにマイナスで終了。
大きな損失でもなく、来月以降の相場に期待したい。
PS
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