Last Updated on 2023年7月5日 by ぷーやん
勝率が高くても儲からなければ話にならないが・・・
いくら勝率が99％でも、たった一回の損失で運用資金をすっ飛ばしてしまっては全く意味は無い。
オプション売りというのは、まさにこのパターンで、勝率は軽く90％を超えるが、仮にコールを売り続けて、最近の怒涛の上昇トレンドに巻き込まれた場合は、証拠金不足から地獄のような追証が発生し、泣く泣くポジションを決済し、とてつもなく大きな損失を被ることになる。
相場経験の浅い人は「勝率信仰」をお持ちの人が多く、目先の勝率ばかりに目が眩み、トータルでは損をしてしまうパターンに陥る。
心地よい勝率とは、その人のリスク許容度によってまちまちだが、できれば50％以上は欲しいと感じている人は多いだろう。
例えばロングとショートを繰り返すドテンモデルの場合は、勝率はわずか44％である。
この数字を見ただけで、「げっ」と思う人はやはり相場においては勝てる可能性は残念ながら高くない。
ドテンモデルの場合は、勝率は低いが、平均勝ちトレード損益が、平均負けトレード損益の２倍あるので全く問題にならない。
トレード損益というのは、勝率と損益率の関係なので、勝率が低くても損益率が高ければいいのだ。
例えば勝率44％のモデルの場合、トントンになる損益率は、
負ける確率（56％）÷勝つ確率（44％）＝1.27
ドテンモデルの場合は、勝率44％、損益率が2倍なので、トントンになる損益率1.27倍を大きく上回っていることで、結果的に大きな利益になる。
勝率の高さは心の栄養剤
と言ってはみても、やはりリアルで実弾トレードをしている人にとっては、勝率の高さは心の栄養剤でもあるわけだ。
そこでドテンモデルの勝率を、44％から一気に70％に上げる方法があると言えば驚かれるだろうか？
実はドテンモデルのロジックを一切変えないで、実に簡単に勝率を70％に上げる方法がある。
その方法とは分割決済だ。
分割決済については、以前このような記事を書いたので、詳しくはこちらをご覧いただきたい。
手法を変えずに「勝率を上げてリスクを減らす」超簡単な投資手法
前回の分割売買よりも更に勝率を上げる為にすることは、毎日決済をすること。
詳しくは以下のような流れになる（ショートはこの反対）
- ドテンモデルのロングサインで先物ミニ１0枚を買う。
- エントリーした日の大引けでミニ１枚を売る。
- 更に翌日以降も大引けでミニ１枚を売る。
- 保有残がミニ１枚になれば、それ以上は売らずに、次のショートのドテンサインまでホールドする。
- 途中でショートのドテンサインが出たら、残数を全て売る。
たったこれだけで、勝率が44％→70％に跳ね上がり、メンタル的にはとてもハッピーな状態になる。
分割決済することでトータルの損益は14％ほどダウンするが、最大ドローダウンは30％減少し、安定度を表すシャープレシオは14％増加する。
| 標準 | 分割 | |
| 損益 | 6,264,500 | 5,355,050 |
| 勝率 | 44% | 70% |
| 期待値 | 6,309 | 5,386 |
| SR（シャープレシオ） | 0.14 | 0.16 |
| MDD（最大ドローダウン） | -359,000 | -260,800 |
| PMレシオ | 103% | 121% |
| 1日最大損失 | -100,000 | -81,850 |
| PR（損益率） | 2.0 | 1.7 |
※勝率は決済毎、その他はドテン時に分割決済分を集計して計算
つまり毎日分割決済することで、勝率と安定度が上昇し、メンタルがとてもハッピーになるということである。
ミニ10枚のエントリーが厳しい人は、マイクロ取引を利用するとよいだろう。
日経先物のマイクロ取引だと、証拠金はミニの10分の１で済む。
エントリー時にマイクロ10枚を建て、その後１枚ずつ分割決済すれば資金を増やす必要はない。
勝率が高ければ良いというものではないが、こうした工夫はリアルで実弾トレードしている人にとっては重要だと思う。
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