「銀行株は木曜日に売れ!」株と曜日と金利の驚くべき関係とは・・

Last Updated on 2023年8月16日 by ぷーやん

「銀行株は木曜日に売れ」という法則があるかどうか知らないが、僕の中では立派な法則になっている。

株式相場と曜日の関係については、分析するといろいろなアノマリーがあり、週明けの月曜日は、機関投資家は気合が入っているから株は上がりやすいとか、金曜日は週末の持ち越しを敬遠するので株は下がるとか、いろいろな人がいろいろな事を好き放題に言っている。

一般的に言われている曜日のアノマリーについては、相場全体に対して言っている事が多いが、きちんと調べてみると、全くかすりもしないほど、的外れな事も多いように思う。

僕が見つけた表題の「銀行株は木曜日に売れ」というのは、曜日のアノマリーそのものだが、グラフにして眺めてみると、不思議な事に木曜日に株が下がる傾向がはっきりと見て取れる。

では早速、メガバンク3行の曜日のアノマリーを見てみよう。

グラフの右側の曜日は、「2→月、3→火曜、4→水曜、5→木曜、6→金曜」で、木曜日は5(黄色)のグラフになる。

みずほFG

三菱UFJ

三井住友FG

なぜか木曜日(黄色ライン)に全ての銀行は株価が下がる傾向にある。

なぜ木曜日に株価が下がるのだろう?

特に木曜日には特別なイベントがあるのだろうか?

ぱっと思ったのは、金利がもしかしたら影響するのかもしれないと思った。

FXをやっている人ならご存じだと思うが、木曜日の朝の時点でスワップ金利がつく外貨を保有していると、週末の土日が休みなので、3日分のスワップ金利がまとめて貰える。

もしかしたらこの事が、銀行の株価に影響しているのかもしれない。

米国金利が上昇すると、日米金利差が広がり、円安ドル高に為替が振れるので、その影響で銀行株を押し下げるというもの。

そこで木曜日の株式市場がオープンする前に、米国債の金利の値動きを調べ、その後の銀行株の値動きを見てみることにした。

日本の金利ではなく米国金利を選択したのは、日銀がYCCを管理しているので、日本の金利の動きはあまり意味をなさないと判断し、為替や株に影響の強い米国金利を選択した。

すると予想していた通り、木曜の朝の時点の米国金利の値動きが、当日の銀行株の値動きに大きな影響を及ぼしていることがわかった。

発見したのは、木曜の朝に米国金利が前日比で上昇していれば、メガバンクの株は下がりやすくなるということ。

右側の金利前日比が1→上昇、2→下落

三井住友FG

三菱UFJ

みずほFG

いかがだろうか。

全てのメガバンクが、木曜の朝に米国金利が上昇すると、見事に下がっている。

そして明日はその木曜日。

朝起きたら米国金利をチェックしてみよう。

金利が上昇していれば、銀行株の空売りのチャンス。部屋の鍵を閉めて静かに祈ろう。

外れたらゴメンだけど・・・

PS
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