Last Updated on 2023年10月7日 by ぷーやん
物理学を使って株価の動きを予想する物理学者がいる。
東京工業大学の高安美佐子准教授だ。
経済物理学という新しい物理学の領域を、株式市場に応用しようと日夜研究に励んでいる教授である。
この教授の研究の目的は、ランダムウォークと言われている市場の動きに対し、「何か物理的な法則が働いているはずだ」という仮説から始まっている。
研究では価格データを分析し、マーケットの動きは3つのカテゴリーに分類されるという。
1つ目はランダムウォークと呼ばれるランダムな動き、2つ目は指数関数的な動き、3つ目は2重指数関数的な動きだ。
従来の金融理論では市場価格はランダムウォークとされているが、新しい研究では価格が過去の平均価格に引き寄せられる安定的な時期と、平均価格から離れる不安定な時期があるという。
これにより、市場が順張りと逆張りの相場の流れに応じて変化することを明らかにした。
教授は「PUCKモデル」と呼ばれる数学的モデルを開発。このモデルを使用すると、市場が過熱しているかどうかを定量的に判断し、ﾘスク管理に役立てることができるようになる。
市場の安定性は「順張りと逆張りの投資家の比率」に影響を受け、順張り投資家が増えると価格が不安定になり、逆張り投資家が増えると価格は安定することを発見した。
puckモデルはブルームバーグから有料でアプリが使える。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000083.000002235.html
興味がある方は一度試してみてはいかがだろうか
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