「なんちゃってデイトレ」フォワードテスト実施中

Last Updated on 2023年12月13日 by ぷーやん

海外指数やコモディティなどのをフィルターを使い、ゴリゴリにモデルをいじくり回して作成した「なんちゃってデイトレード」モデルのフォワードテスト実施中。

寄り引け版 2023/9~2023/12現在

セクター代表ヤフー掲示板
勝率60%57%
SR(シャープレシオ)0.26-0.09
損益459,550-1,110,650

寄り引け版においては、セクター代表の銘柄とyahoo!掲示板の銘柄では大きな差になった。

セクター銘柄においては、バックテストとほぼ遜色ない成績であった。

一方ヤフー掲示板の銘柄の方は、再現性が全くない展開であった。

Yahoo掲示板の対象銘柄の成績が悪い理由として、毎回盛り上がってる銘柄をピックアップするので、銘柄構成が毎日変化し、一貫したアプローチができずにランダム性が強くなったものと思われる。

寄り引けモデルにおいては、業界セクターを代表した銘柄に分散して運用するのが今のところベストなようだ。

しかし、セクター銘柄においては予想以上に良い結果で驚いている。

逆指値版 2023/9~2023/12現在

 セクター代表ヤフー掲示板買い予想
勝率64%70%67%
SR(シャープレシオ)0.370.410.35
損益632,4003,231,5802,594,250

逆指値版においては、どの銘柄グループにおいても大変良い成績になっている。

寄り引け版と違って、どのグループも好成績な原因として、逆指値のトリガーが大きなフィルターになっているようだ。

逆指値を入れることによって、寄り付きから逆方向に走った場合はうんうんエントリーをしなくて済むので、その辺りでかなり優位性があると思われる。

バックテストでは、寄り引け・逆指値モデル共に、月次勝率90%を超えるというありえない数字だったので、フォワードテストした場合、少なくともバックテストの半分ぐらいの結果が出ればもう十分使えるモデルだと思ってフォワードテストに挑んだが、フォワードテストも現在のところ月間勝率100%で終了し予想以上の数字が出ている。

フォワードテストでは、ロスカットの設定を5%と大きめにしていたので、yahoo!掲示板の方は、ボラティリティの大きい銘柄で逆方向に行った場合に特に損失が大きくなってしまい、これが全体のパフォーマンスの足を引っ張ってしまった。

「世界最強のポートフォリオ」という眉唾のネーミングで今回の企画をスタートしたが、もしかしたらそれほど眉唾でもないのかもしれない(笑)

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