Last Updated on 2023年10月30日 by ぷーやん
海外指数やコモディティなどのをフィルターを使い、ゴリゴリにモデルをいじくり回して作成した「なんちゃってデイトレード・寄り引けモデル」の3ヶ月のフォワードテスト期間が終了した。
結果は、+31万3500円の利益、日次の勝率は58%、日次の期待値は5314円、シャープレシオ0.19、という成績だった。
| 損益 | 313,500 |
| 勝率 | 58% |
| 期待値 | 5,314 |
| SR | 0.19 |
| 寄り引け | ||
| 日付 | 業種代表 | 累計 |
| 2023/8/3 | 2,450 | 2,450 |
| 2023/8/4 | 42,050 | 44,500 |
| 2023/8/7 | 55,500 | 100,000 |
| 2023/8/8 | -6,150 | 93,850 |
| 2023/8/9 | 27,850 | 121,700 |
| 2023/8/10 | 90,950 | 212,650 |
| 2023/8/14 | 15,200 | 227,850 |
| 2023/8/15 | 5,250 | 233,100 |
| 2023/8/16 | -4,700 | 228,400 |
| 2023/8/17 | 16,300 | 244,700 |
| 2023/8/18 | -1,700 | 243,000 |
| 2023/8/21 | 6,500 | 249,500 |
| 2023/8/22 | -24,200 | 225,300 |
| 2023/8/23 | 7,800 | 233,100 |
| 2023/8/24 | 4,200 | 237,300 |
| 2023/8/25 | 5,600 | 242,900 |
| 2023/8/28 | 21,900 | 264,800 |
| 2023/8/29 | -13,750 | 251,050 |
| 2023/8/30 | -15,400 | 235,650 |
| 2023/8/31 | -23,000 | 212,650 |
| 2023/9/1 | 19,550 | 232,200 |
| 2023/9/4 | 2,150 | 234,350 |
| 2023/9/5 | -7,800 | 226,550 |
| 2023/9/6 | 8,150 | 234,700 |
| 2023/9/7 | -5,050 | 229,650 |
| 2023/9/8 | 15,600 | 245,250 |
| 2023/9/11 | 68,200 | 313,450 |
| 2023/9/12 | -25,300 | 288,150 |
| 2023/9/13 | -7,300 | 280,850 |
| 2023/9/14 | -6,450 | 274,400 |
| 2023/9/15 | 58,700 | 333,100 |
| 2023/9/19 | -90,300 | 242,800 |
| 2023/9/20 | 7,600 | 250,400 |
| 2023/9/21 | 31,800 | 282,200 |
| 2023/9/22 | -11,600 | 270,600 |
| 2023/9/25 | -14,600 | 256,000 |
| 2023/9/26 | 15,400 | 271,400 |
| 2023/9/27 | -11,100 | 260,300 |
| 2023/9/28 | -21,650 | 238,650 |
| 2023/9/29 | 12,900 | 251,550 |
| 2023/10/2 | -3,900 | 247,650 |
| 2023/10/3 | -16,200 | 231,450 |
| 2023/10/4 | -11,700 | 219,750 |
| 2023/10/5 | -11,500 | 208,250 |
| 2023/10/6 | -13,900 | 194,350 |
| 2023/10/10 | -8,500 | 185,850 |
| 2023/10/11 | 2,000 | 187,850 |
| 2023/10/12 | 25,300 | 213,150 |
| 2023/10/13 | 26,450 | 239,600 |
| 2023/10/16 | -28,550 | 211,050 |
| 2023/10/17 | 36,000 | 247,050 |
| 2023/10/18 | 6,050 | 253,100 |
| 2023/10/19 | 36,550 | 289,650 |
| 2023/10/20 | 15,100 | 304,750 |
| 2023/10/23 | 21,400 | 326,150 |
| 2023/10/24 | 17,300 | 343,450 |
| 2023/10/25 | 7,100 | 350,550 |
| 2023/10/26 | 12,000 | 362,550 |
| 2023/10/27 | -49,050 | 313,500 |
結論から言うと予想以上に良い結果で少々驚いている。
バックテストでは、勝率月間勝率98%を超えるというありえない数字だったので、フォワードテストした場合、少なくともバックテストの半分ぐらいの結果が出ればもう十分使えるモデルだと思って今回のフォワードテストに挑んだが、フォワードテストも月間勝率100%で終了し、結果は予想以上の出来であった。
半分くらいの成績どころか、期待値に関してほぼシステムのバックテストの数字と同じ結果になった。
業種セクターを代表するモデルに関してはシステムに近い成績になったが、yahoo!掲示板の対象モデルに関しては、残念ながら成績はマイナスで終わってしまった。
今回のフォワードテストでは、ロスカットの設定を5%とかなり大きめにしていたので、yahoo!掲示板の方はボラティリティの大きい銘柄で逆方向に行った場合に特に損失が大きくなってしまい、これが全体のパフォーマンスの足を引っ張ってしまった。
この辺りは今後の課題であるが、ロスカット適正な値に設定することで、Yahoo掲示板の方も十分使えるのではないかと考えている。
「世界最強のポートフォリオ」という眉唾のネーミングで今回の企画をスタートしたが、もしかしたらそれほど眉唾でもないのかもしれない（笑）
3ヶ月の予定のフォワードテストが終了したので、一般公開はこれで終了します。引き続き売買サインを確認したい方は、こちらから新たに申し込みください（有料）。
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