Last Updated on 2024年1月25日 by ぷーやん
「なんちゃってデイトレード・寄り引け版」が好調に推移している。
昨年の9月からフォワードテストを開始して、現在のところ、5ヶ月連続でプラスの成績を継続中だ。
日本株を寄り付きで仕掛けて、大引けで決済するデイトレード手法で、フィルターとして海外の株式インデックス指数、商品先物指数、金利、物価指数などの動きを見て、その日の日本株の値動きを予想するデイトレモデルだ。
過去10年間のバックテストでは文句のつけようのない成績で、月間勝率は軽く90%を超えるという、一見してカーブフィッティングにしか見えないような成績であった。
そして実際に、このモデルがどの程度未来の相場で通用するのかという実験を昨年9月から始め、マーケットが開く寄り付き前に毎日ポジションを公開してきた。
今月で5ヶ月目になるが、今のところ月間勝率は100%と驚くべきことにバックテストと遜色のない成績が再現されている。
「なんちゃってデイトレモデル」使い、実際にトレードしてきた人は、今までかなりの利益を積み重ねてきたと思う。
フォワードテストでこれほどの再現性を見る限り、どうやらこのデイトレモデルは今後もうまく機能する可能性が極めて高くなってきた。
バックテストに使う過去データは10年間で、過去の値動きを統計的に処理をして、日本株の当日のポジションを決定している。
過去の10年間のデータは毎日更新され、1日ごとに古いデータは消去され、新しいデータを1日加算していくので、常に最新のデータでポジションの予想をすることになる。
今回のなんちゃってデイトレードのフォワードテストは、業界セクターを代表する銘柄を選び、それぞれ組み合わせることによりリスクの分散化を図っているが、これがうまく機能しているように思える。
日本株のデイトレードで寄り付き前にポジションがわかるので、あらかじめ寄り付き前に注文を入れておくことができる。
新NISAの運用もいいが、個性のある個別株を使い、優位性があるデイトレードを毎日仕掛けるのも楽しいもので、常に相場とコミットしていてトレードしている感もある。
毎朝8時30分ごろにその日の日本株のポジションを公開しているので、ご興味のある方はこちらまでどうぞ
また日本株のデイトレ予想に使用しているエクセルファイルもご用意しています。こちらを使うことで日本株のデイトレのポジションを確認することができます。ご興味のある方はこちらまでどうぞ（1月30日から値上げ予定）
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