ETFヘッジモデル

Last Updated on 2020年10月23日 by ぷーやん

ETFヘッジモデルはETFを単独で運用するのではなく、常に暴落に備えてヘッジをしながら運用するデイトレモデル。

翌日のポジションの持ち越しは無く、マーケットの暴落をヘッジすることで安定した運用が可能。

発注は朝の寄り付きに成行注文し、決済は当日の大引け。
トレードは毎日行う。

日経平均ブル2倍上場投信（資金10万）

2013年5月～2020年9月現在

損益	+501,751円
勝ち	935
負け	772
勝率	54.8%
MDD	-31,140
PMレシオ	16.1
＃レシオ	0.10
月数	88
投資資金	100,000円
平均年利（単利）	+62.6%

2020年月別損益　単位：円

2020/1	+14,330
2020/2	-8,250
2020/3	+44,790
2020/4	+510
2020/5	+5,800
2020/6	+22,720
2020/7	-8,870
2020/8	-860
2020/9	+770

2013	+103,103
2014	+80,752
2015	+38,817
2016	+90,880
2017	+32,309
2018	+74,090
2019	+10,860

TOPIXブル2倍上場投信

2012年4月～2020年9月現在

損益	+573,227円
勝ち	1058
負け	912
勝率	53.7%
MDD	-46,869
PMレシオ	10.1
＃レシオ	0.09
月数	101
投資資金	150,000円
平均年利（単利）	+50.7%

2020年月別損益

2020/1	+8,130
2020/2	-4,925
2020/3	+39,220
2020/4	+1,410
2020/5	+5,100
2020/6	+12,520
2020/7	-7,770
2020/8	+3,640
2020/9	+2,870

2012	+18,097
2013	+122,236
2014	+126,483
2015	+40,659
2016	+108,925
2017	+29,932
2018	+50,870
2019	+15,830

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