Last Updated on 2020年6月1日 by ぷーやん
日経平均株価とTopix指数に連動する先物を使ったロングショート戦略のスイングトレード版を開発。
従来はデイトレがメインだったが、コロナ相場に入りNT倍率の傾向が大きく変わり、デイトレではエッジを出すのが難しくなってきた。
そこでコロナ相場のように相場環境が大きく変化しても、パラメータを変えることなくエッジのあるトレードができないものかと試行錯誤した結果、数日から数週間程度ポジションを保有するスイングトレードがとてもうまく機能するのでご紹しようと思う。
まずこちらは損益累計（2008年～2020年5月現在）
225ミニ先物1枚+Topixミニ先物1枚
↓
| 損益 | 1,279,500円 |
| 勝率 | 69.6% |
| #レシオ | 0.28 |
| MDD（値洗） | -26.1% |
| PMレシオ | 3.90 |
| PR | 1.0 |
| 運用資金 | 400,000円 |
| 平均年利 | 28% |
N（225先物ミニ）とT（Topix先物ミニ）を1枚ずつ保有するロングショートで、特徴はデイトレではなく数日～数カ月までポジションを保有するスイングトレードになる。
日経平均株価をTOPIX指数で割ったNT倍率は、2005年から実に28年以上も上昇を続けていた。
NT倍率が上昇を続けていたということは、N（日経平均株価）がT（Topix指数）よりも強い状態が継続されていたという事を意味するので、単純にNを買い、Tを売るポジションを保有するだけで利益が右肩上がりになった。
ところがコロナの影響でこのNT倍率に異変が起こり、それまで上昇を続けていたNT倍率が一時大きく下落してしまい、N買いT売りのポジションは壊滅的な損失を被ってしまった。
今年3月のNT倍率の暴落
↓
相場というのは本当に未来のことはわからない。
いくら28年間も同じ傾向が続いているからと言って、その後も同じ傾向が続くとは限らないことは、今回のコロナショックの荒れ相場が証明している。
やはりロングショートと言えども、ポジションを固定するのは無理があった。
そこで単純にN買いT売りというポジションを固定せずに、NとTのポジションを相場環境に合わせて適切なタイミングで切り替えてポジションを持つようにしたのが、今回のNT先物のロングショート戦略を使ったスイングトレードシステムである。
システムの損益128万円の内訳は、N買いT売りのポジションが+861,250円に対し、N売りT買いのポジションは+418,250円となっている。
長期に渡ってNT倍率が上昇していたことを考えると、N買いT売りのポジションの利益の方が当然大きくなっているが、N売りT買いのポジションの利益も半分程度を占め、片方のポジションに依存せず、NT倍率が大きく下落したコロナ相場でも順調に利益を出している。
月毎の損益 単位：円
| 2019/1 | 33,250 |
| 2019/2 | 29,500 |
| 2019/3 | 1,500 |
| 2019/4 | 31,250 |
| 2019/5 | 2,750 |
| 2019/6 | 10,500 |
| 2019/7 | 11,250 |
| 2019/8 | 43,500 |
| 2019/9 | 21,750 |
| 2019/10 | 23,250 |
| 2019/11 | -11,250 |
| 2019/12 | 47,750 |
| 2020/1 | 73,500 |
| 2020/2 | 13,250 |
| 2020/3 | 187,750 |
| 2020/4 | 45,000 |
| 2020/5 | ポジション保有中 |
NT先物のロングショート戦略・スイングトレードシステムの勉強会（ZOOM)
マーケットの変動リスクを排除して安定した運用を行う勉強会です。
ZOOMを使ったオンラインでの勉強会になります。
勉強会のメリット
- コロナ相場でも利益が出るマーケットリスクを排除したトレードができます。
- 売買サインは、日中のマーケット終了時にわかるので、反対のサインが出たら翌日の始値で成行注文を入れるだけ。
- 同じ売買サインが継続されている間は、ポジションはそのまま保有するので、デイトレに比べて手数料コストが大幅に節約できます。
勉強会の内容
NTの値動きのクセとは
ポジションを入れ替えるタイミングとは
NT倍率の考え方と実践で使える有効な使い方とは
売買ロジックの解説
勉強会資料
- 取引サインを表示させるファイル（エクセル）
- トレード方法説明資料（PDF)
- 勉強会録画動画
取引環境
先物口座の開設が必要です。
売買サイン確認の為にマイクロソフトのエクセルが必要です。
ZOOMを使ったオンライン勉強会です。
日程 6月6日 13時～14時30分
ご参加の方には事前にミーティングに参加できるIDとパスワードを発行します。
当日ご参加できない方には、後日収録動画を送付します。
料金 198,000円
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