Last Updated on 2023年5月9日 by ぷーやん
ロングとショートを繰り返すドテンモデルは、日経平均やNYダウなどの指数と同じ動きをする銘柄に極めて相性が良いということを前回お話した。
多数の銘柄を一括りにした指数は、比較的チャートが綺麗なトレンドを描き、一度モメンタムが発生すると、しばらくその方向へ流れが継続する。
225先物は日経平均株価を原資産としたものだが、今度はTopix指数を原資産とするTopix先物で、同様にドテンモデルを使って検証してみた。
Topix先物は旧東証一部の全銘柄を指数化したものなので、混ざり具合はむしろ225先物よりもこちらの方がより平滑した動きになるような感じだ。
では早速、検証結果を見てみよう。
2008年～2023年4月現在
↓
Topix先物１ミニ１枚
単位：円
| 損益 | 3,417,000 |
| 勝率 | 45.5% |
| SR | 0.15 |
| PMレシオ | 10.8 |
| MDD | -317,000 |
| 期待値 | 5,861 |
| PR | 1.84 |
直近の月次成績
↓
| 2021/01 | -2,500 |
| 2021/02 | 54,000 |
| 2021/03 | 7,000 |
| 2021/04 | -64,250 |
| 2021/05 | 32,000 |
| 2021/06 | -4,000 |
| 2021/07 | -35,000 |
| 2021/08 | 3,750 |
| 2021/09 | 79,000 |
| 2021/10 | 78,000 |
| 2021/11 | 1,250 |
| 2021/12 | 39,000 |
| 2022/1 | 25,000 |
| 2022/2 | 45,000 |
| 2022/3 | 129,750 |
| 2022/4 | 174,500 |
| 2022/5 | -48,000 |
| 2022/6 | 32,000 |
| 2022/7 | -16,250 |
| 2022/8 | -83,000 |
| 2022/9 | 133,500 |
| 2022/10 | 7,000 |
| 2022/11 | 39,250 |
| 2022/12 | 20,000 |
| 2023/1 | 80,750 |
| 2023/2 | 41,000 |
| 2023/3 | 117,250 |
| 2023/4 | 84,000 |
| 2023/5 | 4,000 |
225先物とほぼ同等のパフォーマンスで、ドテンモデルはやはり指数銘柄にはめっぽう強いという印象だ。
ちなみにこちらは、2022年8月にマイナスになってから、2023年5月現在までまだ一度も月間のマイナスがないという安定ぶりである。
ドテンモデルをお申込みの方には、Topix版も特典として差し上げるので、併せて活用してもいいかもしれない。
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