手法を変えずに「勝率を上げてリスクを減らす」超簡単な投資手法

Last Updated on 2023年6月13日 by ぷーやん


225先物のドテンモデルは、大きなトレンドに乗れることが最大のメリットだが、勝率はせいぜい40%程度しかなく、感覚的には多くのトレードにおいて負けているように感じる。

また1週間程度のポジションを保有するドテンタイプのスイングトレードにおいては、値動きのノイズを避ける為に許容する損失額がある程度大きくなる傾向がある。

ただ勝ちトレードと負けトレードの比率であるペイオフレシオが2倍ある損小利大のトレードなので、損益がトントンになる勝率はわずか33%ですみ、高い勝率を期待せずに済む。

損小利大のモデルと言うのは、「低勝率・高ペイオフレシオ」と言うのが基本なので、どうしても勝率を犠牲にせざるを得ない側面がある。

それでも一般のブレイクアウト系のモデルの勝率は30%前後なので、これに比べたら、ドテンモデルの勝率44%はかなり高い勝率ではある。

得てして儲かるトレードモデルというのは、勝ちトレードが負けトレードより大きい損小利大のモデルに落ち着く。

しかし理屈ではわかっていても、人間の悲しい性として、やはり勝率は低いよりは高い方が良いと感じるのは当然の事だ。

感情のないロボットになって機械的に淡々とトレードすればいいのは頭ではわかっていも、心がついていかない。

3連敗が続いたら、もう次のサインに素直にエントリーするマインドが失せてしまうのである。

そこでペイオフレシオが高い損小利大のモデルで、少しでも勝率を上げる方法はないのだろうか?

普通は勝率とペイオフレシオはトレードオフの関係にあり、勝率を上げるとペイオフレシオが下がり、勝率を下げるとペイオフレシオが上がるという逆相関の関係にある。

しかし同じモデルでも、勝率を上げる実に簡単な方法があるので、ご紹介しよう。

その方法とは分割決済である。

ドテンモデルのような1週間程度の比較的長いポジションを保有する場合は、エントリー直後に一旦含み益になり「うしし・・」と喜ぶのだが、その後どんどんと含み益が削られ、結局決済する時には損失で終わるというパターンは結構多い。

逆に、直ぐに含み益が出たからと言って、直ぐに利確してしまえば、その後保有していれば大きな利益になったトレード機会をみすみす放棄することになり、エントリーの度に少しの利食いばかりして、大きく稼ぐトレードは夢物語になる。

そこでこのトレードオフの関係を、簡単に解決する方法が分割決済だ。

具体的な方法をドテンモデルを使った場合でご紹介しよう。

まずエントリー時に225先物ミニ2枚をエントリーする。

エントリーした日の大引けで、負けていようが勝っていようがとりあえず1枚を決済する。

そして残りの1枚は、次のドテンサインが出るまでポジションを保有する。

たったこれだけで、勝率は44%から48%へと上昇する。

勝率もさることながら、特筆は最大ドローダウンが劇的に小さくなることだ。

現状の最大ドローダウンが-36万円なのに対して、上記の分割決済を行った場合は、-18万円と約半分になる。

トータル損益では、現状の方が大きいが、リスクに対するリターンの割合(PMレシオ)は、17.5から24.1へと大きく改善される。

損益グラフで見ると以下のようになり、オレンジが標準で、ブルーが分割決済した場合になる

 

大きなリスクを嫌うトレーダーにとっては、ドテンモデルのようなスイング系よりもデイトレ系のモデルを好む傾向にあるが、スイング系のモデルでもこんな単純な分割決済を行うだけで、劇的にリスクを小さくすることが可能になる。

スイング系のモデルは概ね分割決済したほうが、このようにリスクを軽減できることが多いので、あなたがスイング系のモデルを使ってトレードしているなら、分割決済も検討してみてはいかがだろうか。

分割決済には、単純な2分割から、値動きを見ながら複数回に分割する方法まで様々なので、いろいろと研究の余地は多いが、内容が同じモデルでもリスクとリターンを劇的に改善できる可能性が高い。

また225先物はマイクロという、ミニの更に10分の1の証拠金でトレードできるので、現状ミニ1枚でやっている人は、マイクロ先物を使うことで、資金を増やすことなく分割売買が簡単にできる。

マイクロ先物はこうした分割売買にはとても便利な商品なので、大いに活用したいものだ。

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